Ratingový model 243

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 652
  • AUC: 0.8396
  • IE: 0.3121
  • IER: 0.2711

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5554 1.0000 652 349 0.5353 0.4970 0.5736 0.4969 0.5736 0.5358 0.5000 0.5714
2 0.1498 0.5554 979 128 0.1307 0.1096 0.1519 0.1103 0.1522 0.1310 0.1128 0.1502
3 0.0625 0.1498 979 63 0.0644 0.0490 0.0797 0.0490 0.0797 0.0632 0.0475 0.0776
4 0.0361 0.0625 978 39 0.0399 0.0276 0.0521 0.0276 0.0521 0.0392 0.0271 0.0496
5 0.0291 0.0361 978 23 0.0235 0.0140 0.0330 0.0143 0.0337 0.0239 0.0143 0.0353
6 0.0241 0.0291 978 15 0.0153 0.0076 0.0230 0.0082 0.0235 0.0156 0.0087 0.0245
7 0.0180 0.0241 978 22 0.0225 0.0132 0.0318 0.0133 0.0327 0.0224 0.0133 0.0327
8 0.0000 0.0180 978 13 0.0133 0.0061 0.0205 0.0061 0.0204 0.0130 0.0061 0.0230

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4841 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0444 −0.1160 0.2048 0.0385 0.0094 0.1029
4842 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0516 −0.1258 0.2291 0.0510 0.0065 0.1697
4843 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0989 −0.2631 0.4609 0.0700 0.0343 0.1533
4844 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7143 0.1086 1.3200 0.6787 0.5376 0.7787
4845 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7993 0.2326 1.3660 0.7566 0.6020 0.8913
4846 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7895 0.5045 1.0745 0.8327 0.7569 0.8995
4847 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1205 −0.1775 0.4185 0.1083 0.0319 0.2706
4848 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0168 −0.0438 0.0774 0.0215 0.0069 0.0376
4849 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1134 −0.1611 0.3880 0.1168 0.0645 0.1851
4850 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0345 −0.0750 0.1440 0.0269 0.0089 0.0489
4851 Nový úvěr č. 1 0.7383 0.0518 1.4248 0.6342 0.1119 0.9225
4852 Nový úvěr č. 2 0.0522 −0.1005 0.2048 0.0508 0.0178 0.1291
4853 Nový úvěr č. 3 0.3218 −0.2993 0.9428 0.2647 0.1173 0.4256
4854 Nový úvěr č. 4 0.0414 −0.0766 0.1595 0.0242 0.0039 0.0453
4855 Nový úvěr č. 5 0.0414 −0.1305 0.2133 0.0323 0.0028 0.0795
4856 Nový úvěr č. 6 0.1743 −0.3870 0.7356 0.2574 0.0377 0.8542
4857 Nový úvěr č. 7 0.1820 −0.4604 0.8243 0.0989 0.0244 0.2859
4858 Nový úvěr č. 8 0.1075 −0.2224 0.4374 0.0911 0.0357 0.1814
4859 Nový úvěr č. 9 0.8334 0.5949 1.0719 0.8468 0.7577 0.9048
4860 Nový úvěr č. 10 0.1038 −0.4749 0.6825 0.0751 0.0235 0.1757

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
727 8 3750 349 0.4307 0.6272
728 8 7500 726 0.4226 0.6601
729 8 15000 1399 0.4128 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
77 243 244 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.5592
in1->h1 −0.0679
in2->h1 −0.1676
in3->h1 −1.1067
in4->h1 0.2992
in5->h1 −0.8472
in6->h1 −0.1508
in7->h1 0.0961
in8->h1 −0.4710
in0->h2 0.2945
in1->h2 −1.0308
in2->h2 −0.3191
in3->h2 0.4594
in4->h2 1.2188
in5->h2 −2.1937
in6->h2 −0.7914
in7->h2 −0.0187
in8->h2 0.5286
in0->h3 4.8525
in1->h3 −3.1217
in2->h3 −0.0382
in3->h3 −0.9745
in4->h3 0.1212
in5->h3 −0.1594
in6->h3 0.0545
in7->h3 −0.1449
in8->h3 1.7835
h0->out 2.0996
h1->out −2.8465
h2->out 1.7377
h3->out −4.7669

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8