Ratingový model 242

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 652
  • AUC: 0.8398
  • IE: 0.3095
  • IER: 0.2717

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5217 1.0000 652 345 0.5291 0.4908 0.5675 0.4908 0.5675 0.5298 0.4868 0.5698
2 0.2145 0.5217 979 124 0.1267 0.1058 0.1475 0.1062 0.1481 0.1255 0.1067 0.1482
3 0.0749 0.2145 979 53 0.0541 0.0400 0.0683 0.0409 0.0684 0.0536 0.0403 0.0654
4 0.0409 0.0749 978 49 0.0501 0.0364 0.0638 0.0368 0.0644 0.0501 0.0389 0.0655
5 0.0320 0.0409 978 34 0.0348 0.0233 0.0462 0.0235 0.0470 0.0354 0.0245 0.0481
6 0.0195 0.0320 978 26 0.0266 0.0165 0.0367 0.0174 0.0368 0.0268 0.0189 0.0384
7 0.0082 0.0195 978 17 0.0174 0.0092 0.0256 0.0092 0.0256 0.0182 0.0112 0.0266
8 0.0000 0.0082 978 4 0.0041 0.0001 0.0081 0.0010 0.0082 0.0041 0.0010 0.0087

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4821 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0291 0.0180 0.0402 0.0297 0.0208 0.0427
4822 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0245 0.0118 0.0372 0.0255 0.0152 0.0405
4823 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0412 0.0284 0.0541 0.0414 0.0298 0.0594
4824 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5447 0.4692 0.6203 0.5458 0.4610 0.6260
4825 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5914 0.5085 0.6743 0.5877 0.4964 0.6616
4826 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6757 0.6238 0.7276 0.6764 0.6253 0.7284
4827 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1813 0.1280 0.2346 0.1846 0.1367 0.2339
4828 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0494 0.0357 0.0630 0.0494 0.0383 0.0623
4829 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1320 0.1040 0.1599 0.1298 0.1040 0.1603
4830 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0323 0.0247 0.0400 0.0324 0.0262 0.0418
4831 Nový úvěr č. 1 0.7216 0.6197 0.8234 0.7205 0.6193 0.8031
4832 Nový úvěr č. 2 0.0100 0.0042 0.0159 0.0107 0.0061 0.0189
4833 Nový úvěr č. 3 0.2602 0.2141 0.3063 0.2588 0.2081 0.3131
4834 Nový úvěr č. 4 0.0233 0.0182 0.0285 0.0233 0.0194 0.0297
4835 Nový úvěr č. 5 0.0231 0.0151 0.0312 0.0230 0.0160 0.0313
4836 Nový úvěr č. 6 0.0278 −0.0052 0.0609 0.0303 0.0100 0.0814
4837 Nový úvěr č. 7 0.0020 0.0004 0.0036 0.0021 0.0009 0.0042
4838 Nový úvěr č. 8 0.0225 0.0131 0.0320 0.0234 0.0147 0.0343
4839 Nový úvěr č. 9 0.7540 0.6909 0.8171 0.7530 0.6963 0.8186
4840 Nový úvěr č. 10 0.0210 0.0084 0.0337 0.0227 0.0121 0.0415

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
724 8 3750 349 0.4286 0.6601
725 8 7500 726 0.4195 0.6601
726 8 15000 1399 0.4067 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.6336
1 0.2131
2 0.0266
3 0.1931
4 −0.0120
5 −0.0205
6 −0.1144
7 0.1128
8 −0.8673

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8