Ratingový model 240

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 440
• AUC: 0.8310
• IE: 0.3207
• IER: 0.2537

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5832	1.0000	440	230	0.5227	0.4761	0.5694	0.4750	0.5705	0.5207	0.4773	0.5568
2	0.1603	0.5832	652	86	0.1319	0.1059	0.1579	0.1058	0.1580	0.1335	0.1058	0.1526
3	0.0683	0.1603	652	50	0.0767	0.0563	0.0971	0.0567	0.0982	0.0773	0.0598	0.0982
4	0.0422	0.0683	652	24	0.0368	0.0224	0.0513	0.0230	0.0521	0.0368	0.0245	0.0537
5	0.0336	0.0422	651	15	0.0230	0.0115	0.0346	0.0123	0.0353	0.0222	0.0107	0.0346
6	0.0259	0.0336	651	20	0.0307	0.0175	0.0440	0.0184	0.0445	0.0307	0.0176	0.0445
7	0.0179	0.0259	651	12	0.0184	0.0081	0.0288	0.0092	0.0292	0.0190	0.0092	0.0292
8	0.0000	0.0179	651	3	0.0046	−0.0006	0.0098	0.0000	0.0108	0.0049	0.0000	0.0108

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
4781	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0609	−0.0074	0.1292	0.0531	0.0129	0.1161
4782	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0899	−0.0660	0.2458	0.1256	0.0104	0.6788
4783	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4784	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6654	0.2348	1.0961	0.6522	0.4676	0.8084
4785	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7853	0.4629	1.1076	0.7053	0.4307	0.8560
4786	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8852	0.5870	1.1833	0.8395	0.7356	0.9150
4787	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0704	−0.0387	0.1796	0.0795	0.0039	0.1715
4788	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0272	−0.0083	0.0626	0.0452	0.0176	0.0959
4789	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1211	0.0090	0.2331	0.1026	0.0377	0.1788
4790	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4791	Nový úvěr č. 1	0.9516	0.7372	1.1660	0.6057	0.0440	0.9472
4792	Nový úvěr č. 2	0.1009	−0.0861	0.2880	0.0493	0.0010	0.1303
4793	Nový úvěr č. 3	0.2955	0.1015	0.4895	0.2879	0.0659	0.6419
4794	Nový úvěr č. 4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4795	Nový úvěr č. 5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4796	Nový úvěr č. 6	0.2772	0.1155	0.4389	0.3104	0.0180	0.9280
4797	Nový úvěr č. 7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4798	Nový úvěr č. 8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4799	Nový úvěr č. 9	0.9445	0.7190	1.1701	0.8723	0.7492	0.9483
4800	Nový úvěr č. 10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
718	8	2500	230	0.4298	0.6272
719	8	5000	494	0.4265	0.6272
720	8	10000	952	0.4154	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
76	239	240	8	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.1557
in1->h1	−0.6005
in2->h1	0.1269
in3->h1	1.6461
in4->h1	−0.1844
in5->h1	−0.2159
in6->h1	−0.1845
in7->h1	0.1560
in8->h1	−0.5731
in0->h2	1.7500
in1->h2	−0.9754
in2->h2	−0.1825
in3->h2	0.0965
in4->h2	−0.2663
in5->h2	−1.1736
in6->h2	0.1767
in7->h2	1.0303
in8->h2	−2.5504
in0->h3	4.4677
in1->h3	−2.4868
in2->h3	0.0771
in3->h3	−0.4116
in4->h3	−0.0444
in5->h3	−0.0195
in6->h3	0.1012
in7->h3	−0.0528
in8->h3	1.3299
h0->out	4.4772
h1->out	2.1756
h2->out	−1.8342
h3->out	−7.6241

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8