Ratingový model 239

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 440
  • AUC: 0.8311
  • IE: 0.3216
  • IER: 0.2532

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5574 1.0000 440 232 0.5273 0.4806 0.5739 0.4795 0.5727 0.5311 0.5000 0.5739
2 0.1531 0.5574 652 89 0.1365 0.1102 0.1629 0.1104 0.1641 0.1358 0.1041 0.1595
3 0.0637 0.1531 652 37 0.0567 0.0390 0.0745 0.0399 0.0752 0.0590 0.0452 0.0736
4 0.0391 0.0637 652 29 0.0445 0.0287 0.0603 0.0291 0.0613 0.0444 0.0299 0.0613
5 0.0319 0.0391 651 19 0.0292 0.0163 0.0421 0.0169 0.0430 0.0281 0.0154 0.0384
6 0.0263 0.0319 651 13 0.0200 0.0092 0.0307 0.0108 0.0307 0.0206 0.0123 0.0353
7 0.0200 0.0263 651 13 0.0200 0.0092 0.0307 0.0108 0.0307 0.0207 0.0115 0.0307
8 0.0000 0.0200 651 8 0.0123 0.0038 0.0208 0.0046 0.0215 0.0123 0.0046 0.0208

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4761 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0475 −0.0643 0.1593 0.0379 0.0063 0.1305
4762 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0526 −0.0733 0.1785 0.0594 0.0058 0.3306
4763 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0722 −0.0924 0.2369 0.0614 0.0146 0.1286
4764 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6938 −0.4829 1.8705 0.6919 0.5424 0.8315
4765 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7515 −0.9005 2.4035 0.7029 0.5017 0.8760
4766 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8037 0.1698 1.4376 0.8321 0.7115 0.9240
4767 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0990 −0.0914 0.2893 0.0827 0.0195 0.1827
4768 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0229 −0.0350 0.0808 0.0264 0.0073 0.0557
4769 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1230 −0.4031 0.6491 0.1419 0.0650 0.2459
4770 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0380 −0.0367 0.1128 0.0338 0.0108 0.0606
4771 Nový úvěr č. 1 0.8295 0.3828 1.2762 0.7214 0.2155 0.9266
4772 Nový úvěr č. 2 0.0518 −0.0745 0.1780 0.0461 0.0103 0.1302
4773 Nový úvěr č. 3 0.3871 −1.2206 1.9949 0.3629 0.1581 0.5846
4774 Nový úvěr č. 4 0.0406 −0.0401 0.1212 0.0301 0.0036 0.0604
4775 Nový úvěr č. 5 0.0357 −0.0360 0.1074 0.0304 0.0045 0.0789
4776 Nový úvěr č. 6 0.1402 −0.4955 0.7759 0.2161 0.0210 0.7002
4777 Nový úvěr č. 7 0.0834 −0.2660 0.4327 0.0650 0.0048 0.1779
4778 Nový úvěr č. 8 0.0927 −0.1398 0.3253 0.0723 0.0092 0.1621
4779 Nový úvěr č. 9 0.8495 0.3501 1.3490 0.8473 0.6926 0.9273
4780 Nový úvěr č. 10 0.0900 −0.2482 0.4283 0.0674 0.0134 0.1740

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
715 8 2500 230 0.4345 0.6272
716 8 5000 494 0.4263 0.6601
717 8 10000 952 0.4141 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
76 239 240 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.4273
in1->h1 −0.2990
in2->h1 −0.3270
in3->h1 −0.6951
in4->h1 0.3527
in5->h1 −0.7983
in6->h1 −0.2969
in7->h1 −0.1046
in8->h1 −0.3762
in0->h2 −4.4860
in1->h2 2.9164
in2->h2 −0.0134
in3->h2 0.7545
in4->h2 −0.0857
in5->h2 0.1825
in6->h2 −0.0968
in7->h2 0.1465
in8->h2 −1.6773
in0->h3 −0.1196
in1->h3 0.4376
in2->h3 0.3368
in3->h3 −0.1886
in4->h3 −1.0980
in5->h3 2.2459
in6->h3 0.8820
in7->h3 0.3620
in8->h3 −0.3512
h0->out −0.9183
h1->out −2.7527
h2->out 4.9256
h3->out −1.7436

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8