Ratingový model 237

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 440
  • AUC: 0.8335
  • IE: 0.3207
  • IER: 0.2548

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6892 1.0000 440 225 0.5114 0.4647 0.5581 0.4636 0.5591 0.5093 0.4656 0.5523
2 0.2687 0.6892 652 89 0.1365 0.1102 0.1629 0.1104 0.1641 0.1364 0.1112 0.1642
3 0.0508 0.2687 652 42 0.0644 0.0456 0.0833 0.0460 0.0844 0.0640 0.0445 0.0814
4 0.0240 0.0508 652 21 0.0322 0.0187 0.0458 0.0199 0.0460 0.0323 0.0176 0.0437
5 0.0160 0.0240 651 20 0.0307 0.0175 0.0440 0.0184 0.0445 0.0302 0.0184 0.0430
6 0.0097 0.0160 651 24 0.0369 0.0224 0.0513 0.0230 0.0522 0.0367 0.0246 0.0492
7 0.0051 0.0097 651 14 0.0215 0.0104 0.0326 0.0108 0.0338 0.0208 0.0108 0.0315
8 0.0000 0.0051 651 5 0.0077 0.0010 0.0144 0.0015 0.0154 0.0077 0.0015 0.0146

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4721 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0131 0.0000 0.0000 0.0130 0.0076 0.0193
4722 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0108 0.0000 0.0000 0.0109 0.0050 0.0178
4723 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0334 0.0000 0.0000 0.0326 0.0186 0.0495
4724 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8143 0.0000 0.0000 0.8120 0.7292 0.8747
4725 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7792 0.0000 0.0000 0.7796 0.7054 0.8488
4726 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8638 0.0000 0.0000 0.8635 0.8056 0.9051
4727 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2582 0.0000 0.0000 0.2566 0.1857 0.3246
4728 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0447 0.0000 0.0000 0.0446 0.0330 0.0561
4729 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0759 0.0000 0.0000 0.0762 0.0570 0.0953
4730 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0130 0.0000 0.0000 0.0130 0.0084 0.0180
4731 Nový úvěr č. 1 0.9281 0.0000 0.0000 0.9272 0.8674 0.9693
4732 Nový úvěr č. 2 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0017 0.0099
4733 Nový úvěr č. 3 0.2681 0.0000 0.0000 0.2715 0.2148 0.3294
4734 Nový úvěr č. 4 0.0087 0.0000 0.0000 0.0086 0.0052 0.0125
4735 Nový úvěr č. 5 0.0173 0.0000 0.0000 0.0171 0.0104 0.0252
4736 Nový úvěr č. 6 0.0007 0.0000 0.0000 0.0008 0.0002 0.0019
4737 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.0001 0.0010
4738 Nový úvěr č. 8 0.0219 0.0000 0.0000 0.0216 0.0107 0.0358
4739 Nový úvěr č. 9 0.9285 0.0000 0.0000 0.9281 0.8934 0.9563
4740 Nový úvěr č. 10 0.0563 0.0000 0.0000 0.0558 0.0283 0.0900

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
709 8 2500 230 0.4359 0.2700
710 8 5000 494 0.4274 0.6601
711 8 10000 952 0.4185 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.9732
1 0.3390
2 0.0366
3 −1.1615
4 −0.0506
5 −0.1487
6 0.0722
7 0.1909
8 −0.4904

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8