Ratingový model 236

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 236
• AUC: 0.8370
• IE: 0.3346
• IER: 0.2523

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5399	1.0000	236	126	0.5339	0.4703	0.5975	0.4703	0.5975	0.5345	0.4808	0.5912
2	0.1667	0.5399	324	52	0.1605	0.1205	0.2005	0.1204	0.2006	0.1649	0.1249	0.1992
3	0.0805	0.1667	324	19	0.0586	0.0331	0.0842	0.0340	0.0864	0.0588	0.0385	0.0833
4	0.0502	0.0805	324	16	0.0494	0.0258	0.0730	0.0278	0.0741	0.0490	0.0262	0.0710
5	0.0350	0.0502	323	11	0.0341	0.0143	0.0538	0.0155	0.0557	0.0341	0.0124	0.0543
6	0.0225	0.0350	323	6	0.0186	0.0039	0.0333	0.0062	0.0341	0.0190	0.0062	0.0373
7	0.0109	0.0225	323	5	0.0155	0.0020	0.0289	0.0031	0.0310	0.0151	0.0062	0.0279
8	0.0000	0.0109	323	1	0.0031	−0.0030	0.0092	0.0000	0.0093	0.0037	0.0000	0.0109

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
4701	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0607	0.0243	0.0970	0.0425	0.0049	0.1465
4702	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0596	0.0018	0.1174	0.0658	0.0039	0.3671
4703	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0961	−0.0285	0.2206	0.0909	0.0138	0.1699
4704	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6037	0.4564	0.7510	0.6501	0.3711	0.8567
4705	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7101	0.5671	0.8530	0.6673	0.2966	0.8784
4706	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8324	0.7048	0.9601	0.8281	0.6108	0.9376
4707	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1261	−0.1498	0.4019	0.1287	0.0177	0.3258
4708	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0451	0.0181	0.0722	0.0327	0.0095	0.0769
4709	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1395	−0.2193	0.4984	0.1554	0.0276	0.4307
4710	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0631	0.0385	0.0877	0.0446	0.0142	0.1122
4711	Nový úvěr č. 1	0.8614	0.5527	1.1701	0.6444	0.1236	0.9482
4712	Nový úvěr č. 2	0.0022	−0.0080	0.0123	0.0841	0.0019	0.2943
4713	Nový úvěr č. 3	0.6632	−0.3751	1.7015	0.4083	0.0974	0.7225
4714	Nový úvěr č. 4	0.0544	0.0337	0.0751	0.0461	0.0112	0.1086
4715	Nový úvěr č. 5	0.0010	−0.0027	0.0048	0.0294	0.0009	0.1206
4716	Nový úvěr č. 6	0.6814	−0.1882	1.5511	0.2417	0.0132	0.8813
4717	Nový úvěr č. 7	0.0372	0.0000	0.0745	0.0686	0.0024	0.1710
4718	Nový úvěr č. 8	0.1348	0.0857	0.1839	0.1064	0.0268	0.1794
4719	Nový úvěr č. 9	0.8708	0.7586	0.9831	0.8351	0.5771	0.9336
4720	Nový úvěr č. 10	0.1311	0.0510	0.2112	0.0761	0.0028	0.1807

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
706	8	1250	119	0.4532	0.6272
707	8	2500	230	0.4386	0.6272
708	8	5000	494	0.4333	0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
75	235	236	8	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	3.2903
in1->h1	−2.1072
in2->h1	0.0833
in3->h1	−1.7679
in4->h1	−0.6602
in5->h1	−0.9825
in6->h1	0.4620
in7->h1	0.3811
in8->h1	−2.0766
in0->h2	−1.1022
in1->h2	−1.0605
in2->h2	−1.7770
in3->h2	−1.0231
in4->h2	1.3594
in5->h2	0.8115
in6->h2	−0.0287
in7->h2	−0.8253
in8->h2	−1.1725
in0->h3	−2.1078
in1->h3	−3.7409
in2->h3	0.0118
in3->h3	−1.1925
in4->h3	0.0149
in5->h3	−0.0810
in6->h3	0.2183
in7->h3	−0.2710
in8->h3	6.6864
h0->out	2.1736
h1->out	−4.8782
h2->out	−1.4719
h3->out	−3.9192

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8