Ratingový model 235

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 236
  • AUC: 0.8306
  • IE: 0.3388
  • IER: 0.2493

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5477 1.0000 236 122 0.5169 0.4532 0.5807 0.4534 0.5805 0.5174 0.4510 0.5720
2 0.1739 0.5477 324 55 0.1698 0.1289 0.2106 0.1296 0.2130 0.1684 0.1309 0.2162
3 0.0734 0.1739 324 16 0.0494 0.0258 0.0730 0.0278 0.0741 0.0502 0.0309 0.0726
4 0.0401 0.0734 324 12 0.0370 0.0165 0.0576 0.0185 0.0586 0.0379 0.0169 0.0556
5 0.0314 0.0401 323 12 0.0372 0.0165 0.0578 0.0186 0.0588 0.0370 0.0186 0.0590
6 0.0237 0.0314 323 8 0.0248 0.0078 0.0417 0.0093 0.0433 0.0236 0.0093 0.0450
7 0.0170 0.0237 323 11 0.0341 0.0143 0.0538 0.0155 0.0557 0.0337 0.0139 0.0526
8 0.0000 0.0170 323 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4681 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0338 −0.0683 0.1359 0.0317 0.0043 0.0981
4682 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0326 −0.0622 0.1273 0.0490 0.0039 0.1873
4683 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0952 −0.1336 0.3240 0.0697 0.0168 0.1542
4684 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6650 −0.8795 2.2096 0.6441 0.4321 0.8104
4685 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6629 −1.5559 2.8816 0.6491 0.4007 0.8093
4686 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8014 −0.0303 1.6331 0.8069 0.6794 0.9109
4687 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1543 −0.3400 0.6485 0.1480 0.0358 0.3857
4688 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0329 −0.0759 0.1418 0.0262 0.0071 0.0517
4689 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2240 −0.7772 1.2252 0.1991 0.0830 0.3677
4690 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0382 −0.1274 0.2037 0.0284 0.0067 0.0725
4691 Nový úvěr č. 1 0.8187 −0.2485 1.8860 0.6926 0.2700 0.9450
4692 Nový úvěr č. 2 0.0313 −0.0559 0.1186 0.0498 0.0075 0.1661
4693 Nový úvěr č. 3 0.4791 −0.8273 1.7855 0.4094 0.1758 0.6991
4694 Nový úvěr č. 4 0.0363 −0.1065 0.1792 0.0219 0.0037 0.0604
4695 Nový úvěr č. 5 0.0375 −0.1467 0.2218 0.0316 0.0036 0.0873
4696 Nový úvěr č. 6 0.0884 −0.6727 0.8494 0.1662 0.0094 0.6064
4697 Nový úvěr č. 7 0.1079 −0.1857 0.4015 0.0831 0.0088 0.2177
4698 Nový úvěr č. 8 0.1024 −0.1824 0.3872 0.1001 0.0115 0.2943
4699 Nový úvěr č. 9 0.8297 −0.1120 1.7713 0.8156 0.6099 0.9328
4700 Nový úvěr č. 10 0.1069 −0.1709 0.3846 0.1088 0.0151 0.2980

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
703 8 1250 119 0.4522 0.2700
704 8 2500 230 0.4379 0.6601
705 8 5000 494 0.4321 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
75 235 236 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 3.9072
in1->h1 −2.9556
in2->h1 0.0455
in3->h1 −0.5665
in4->h1 0.1061
in5->h1 −0.0313
in6->h1 0.0751
in7->h1 −0.1553
in8->h1 1.8219
in0->h2 −0.5267
in1->h2 0.2224
in2->h2 −0.1937
in3->h2 0.6448
in4->h2 1.0128
in5->h2 −0.4206
in6->h2 −0.4015
in7->h2 0.1326
in8->h2 0.6385
in0->h3 −0.5863
in1->h3 −0.3634
in2->h3 −0.2556
in3->h3 −0.9229
in4->h3 0.7590
in5->h3 −0.8615
in6->h3 −0.2605
in7->h3 0.0365
in8->h3 −0.4134
h0->out 0.6422
h1->out −4.1654
h2->out 1.9640
h3->out −1.5964

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8