Ratingový model 232

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 99
  • AUC: 0.8315
  • IE: 0.3557
  • IER: 0.2367

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5780 1.0000 99 56 0.5657 0.4680 0.6633 0.4646 0.6667 0.5623 0.4646 0.6667
2 0.1910 0.5780 129 20 0.1550 0.0926 0.2175 0.0930 0.2171 0.1531 0.1008 0.2093
3 0.0770 0.1910 129 9 0.0698 0.0258 0.1137 0.0310 0.1163 0.0674 0.0233 0.1085
4 0.0406 0.0770 129 6 0.0465 0.0102 0.0829 0.0155 0.0853 0.0477 0.0114 0.0816
5 0.0304 0.0406 129 3 0.0233 −0.0028 0.0493 0.0000 0.0543 0.0235 0.0037 0.0506
6 0.0210 0.0304 129 5 0.0388 0.0055 0.0721 0.0078 0.0775 0.0391 0.0078 0.0775
7 0.0100 0.0210 128 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0100 128 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4621 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0382 −0.0414 0.1178 0.0534 0.0022 0.3372
4622 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0396 −0.0543 0.1335 0.0637 0.0015 0.3687
4623 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0567 0.0236 0.0899 0.0697 0.0041 0.1943
4624 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7866 0.1866 1.3865 0.6649 0.1272 0.9184
4625 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5848 −0.4225 1.5922 0.5072 0.0519 0.9247
4626 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7602 −0.4250 1.9453 0.6992 0.3504 0.8900
4627 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1748 −0.0483 0.3978 0.1272 0.0084 0.4458
4628 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0342 −0.0153 0.0836 0.0422 0.0064 0.0989
4629 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1827 −0.7035 1.0689 0.1649 0.0126 0.5167
4630 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0691 0.0252 0.1131 0.0496 0.0073 0.1663
4631 Nový úvěr č. 1 0.9128 0.7184 1.1071 0.5446 0.0824 0.9607
4632 Nový úvěr č. 2 0.0264 0.0057 0.0470 0.0290 0.0008 0.1753
4633 Nový úvěr č. 3 0.5417 −0.7730 1.8565 0.3890 0.0683 0.8177
4634 Nový úvěr č. 4 0.0512 0.0216 0.0808 0.0401 0.0052 0.1920
4635 Nový úvěr č. 5 0.0237 −0.0026 0.0500 0.0460 0.0010 0.3074
4636 Nový úvěr č. 6 0.2032 −1.7076 2.1140 0.1179 0.0015 0.6884
4637 Nový úvěr č. 7 0.1001 −0.2709 0.4712 0.0334 0.0003 0.1683
4638 Nový úvěr č. 8 0.1194 −0.0914 0.3302 0.0581 0.0019 0.1965
4639 Nový úvěr č. 9 0.8462 0.2971 1.3954 0.5663 0.1320 0.9403
4640 Nový úvěr č. 10 0.0082 −0.0157 0.0321 0.0435 0.0006 0.2153

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
694 8 500 43 0.5064 0.6272
695 8 1000 94 0.4662 0.6272
696 8 2000 190 0.4504 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
74 231 232 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −4.3638
in1->h1 2.8473
in2->h1 −0.2499
in3->h1 1.2720
in4->h1 −0.3544
in5->h1 0.0764
in6->h1 0.0605
in7->h1 −0.0863
in8->h1 −2.0062
in0->h2 −2.2155
in1->h2 −0.3488
in2->h2 −0.0674
in3->h2 −3.3081
in4->h2 1.7140
in5->h2 −1.4361
in6->h2 0.4746
in7->h2 0.2842
in8->h2 0.8869
in0->h3 0.4002
in1->h3 −0.8581
in2->h3 −0.5994
in3->h3 0.3113
in4->h3 −2.8859
in5->h3 0.8545
in6->h3 −0.7064
in7->h3 −0.4363
in8->h3 −1.3932
h0->out −1.4276
h1->out 4.4395
h2->out −3.8007
h3->out −2.1840

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8