Ratingový model 231

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 99
  • AUC: 0.8275
  • IE: 0.3578
  • IER: 0.2368

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5356 1.0000 99 56 0.5657 0.4680 0.6633 0.4646 0.6667 0.5591 0.4338 0.6566
2 0.2007 0.5356 129 19 0.1473 0.0861 0.2084 0.0853 0.2093 0.1539 0.0930 0.2171
3 0.0761 0.2007 129 6 0.0465 0.0102 0.0829 0.0155 0.0853 0.0464 0.0155 0.0893
4 0.0451 0.0761 129 6 0.0465 0.0102 0.0829 0.0155 0.0853 0.0473 0.0155 0.0816
5 0.0270 0.0451 129 6 0.0465 0.0102 0.0829 0.0155 0.0853 0.0455 0.0155 0.0857
6 0.0130 0.0270 129 1 0.0078 −0.0074 0.0229 0.0000 0.0233 0.0078 0.0000 0.0233
7 0.0061 0.0130 128 5 0.0391 0.0055 0.0726 0.0078 0.0781 0.0414 0.0078 0.0781
8 0.0000 0.0061 128 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4601 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0875 −0.1122 0.2871 0.0822 0.0078 0.2756
4602 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0859 −0.1253 0.2972 0.1166 0.0062 0.4656
4603 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0141 −0.0302 0.0584 0.0404 0.0027 0.1531
4604 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7365 0.5116 0.9614 0.7115 0.4182 0.8849
4605 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6531 0.3952 0.9111 0.5441 0.1298 0.8531
4606 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6971 0.3442 1.0500 0.7248 0.4712 0.8654
4607 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1246 −0.1930 0.4421 0.1378 0.0194 0.3934
4608 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0404 −0.0597 0.1404 0.0346 0.0106 0.0793
4609 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2012 −0.1573 0.5598 0.1757 0.0584 0.3849
4610 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0440 −0.0440 0.1321 0.0418 0.0101 0.1073
4611 Nový úvěr č. 1 0.7314 0.3094 1.1534 0.6909 0.2511 0.9185
4612 Nový úvěr č. 2 0.0169 −0.0384 0.0722 0.0304 0.0029 0.1176
4613 Nový úvěr č. 3 0.5264 0.1525 0.9004 0.4475 0.1341 0.7255
4614 Nový úvěr č. 4 0.0201 −0.0204 0.0606 0.0206 0.0053 0.0506
4615 Nový úvěr č. 5 0.0053 −0.0116 0.0223 0.0214 0.0019 0.0965
4616 Nový úvěr č. 6 0.2564 −0.4296 0.9424 0.1760 0.0162 0.7338
4617 Nový úvěr č. 7 0.0677 −0.2244 0.3598 0.0320 0.0008 0.1532
4618 Nový úvěr č. 8 0.1027 −0.1339 0.3394 0.0647 0.0071 0.1876
4619 Nový úvěr č. 9 0.6522 −0.1808 1.4852 0.6289 0.2851 0.8915
4620 Nový úvěr č. 10 0.0956 −0.1137 0.3050 0.0626 0.0035 0.1906

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
691 8 500 43 0.4797 0.6272
692 8 1000 94 0.4675 0.2827
693 8 2000 190 0.4583 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
74 231 232 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.5167
in1->h1 −0.7109
in2->h1 0.1587
in3->h1 −0.3858
in4->h1 −1.7235
in5->h1 0.1597
in6->h1 −0.4907
in7->h1 −0.5882
in8->h1 −0.6095
in0->h2 0.6201
in1->h2 −0.4702
in2->h2 −0.9673
in3->h2 −0.9924
in4->h2 −0.1140
in5->h2 −1.2482
in6->h2 −0.5781
in7->h2 0.1098
in8->h2 −1.0207
in0->h3 1.3723
in1->h3 −2.4863
in2->h3 0.2662
in3->h3 −0.5381
in4->h3 0.4610
in5->h3 0.5258
in6->h3 0.2585
in7->h3 0.1732
in8->h3 2.2083
h0->out 1.7807
h1->out −1.9402
h2->out −2.5784
h3->out −3.5117

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8