Ratingový model 229

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 99
  • AUC: 0.8501
  • IE: 0.3376
  • IER: 0.2749

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6954 1.0000 99 54 0.5455 0.4474 0.6435 0.4444 0.6465 0.5467 0.4444 0.6417
2 0.2667 0.6954 129 19 0.1473 0.0861 0.2084 0.0853 0.2093 0.1476 0.0967 0.1979
3 0.0548 0.2667 129 7 0.0543 0.0152 0.0934 0.0155 0.0930 0.0566 0.0269 0.1012
4 0.0266 0.0548 129 10 0.0775 0.0314 0.1237 0.0388 0.1240 0.0769 0.0347 0.1281
5 0.0171 0.0266 129 1 0.0078 −0.0074 0.0229 0.0000 0.0233 0.0084 0.0000 0.0233
6 0.0094 0.0171 129 3 0.0233 −0.0028 0.0493 0.0000 0.0543 0.0243 0.0000 0.0583
7 0.0050 0.0094 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0329 0.0078 0.0625
8 0.0000 0.0050 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0083 0.0000 0.0313

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4561 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0160 0.0000 0.0000 0.0170 0.0040 0.0436
4562 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0138 0.0000 0.0000 0.0165 0.0025 0.0490
4563 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0336 0.0000 0.0000 0.0358 0.0087 0.0713
4564 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8725 0.0000 0.0000 0.8710 0.7759 0.9525
4565 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8083 0.0000 0.0000 0.8105 0.6655 0.9128
4566 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8651 0.0000 0.0000 0.8624 0.7072 0.9393
4567 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2963 0.0000 0.0000 0.2995 0.1225 0.4856
4568 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0439 0.0000 0.0000 0.0441 0.0221 0.0776
4569 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1001 0.0000 0.0000 0.0984 0.0552 0.1587
4570 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0139 0.0000 0.0000 0.0137 0.0049 0.0272
4571 Nový úvěr č. 1 0.9472 0.0000 0.0000 0.9361 0.7379 0.9916
4572 Nový úvěr č. 2 0.0033 0.0000 0.0000 0.0038 0.0005 0.0116
4573 Nový úvěr č. 3 0.3057 0.0000 0.0000 0.3111 0.1988 0.4433
4574 Nový úvěr č. 4 0.0094 0.0000 0.0000 0.0092 0.0029 0.0168
4575 Nový úvěr č. 5 0.0189 0.0000 0.0000 0.0202 0.0053 0.0419
4576 Nový úvěr č. 6 0.0013 0.0000 0.0000 0.0021 0.0001 0.0108
4577 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0009 0.0000 0.0051
4578 Nový úvěr č. 8 0.0204 0.0000 0.0000 0.0237 0.0040 0.0763
4579 Nový úvěr č. 9 0.9211 0.0000 0.0000 0.9195 0.8348 0.9725
4580 Nový úvěr č. 10 0.0433 0.0000 0.0000 0.0544 0.0097 0.1654

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
685 8 500 43 0.5115 0.2700
686 8 1000 94 0.4832 0.6601
687 8 2000 190 0.4701 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4012
1 0.3409
2 −0.0973
3 −0.8777
4 0.0312
5 −0.2261
6 0.2204
7 0.1691
8 −0.8304

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8