Ratingový model 221

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1330
  • AUC: 0.8352
  • IE: 0.3153
  • IER: 0.2711

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7236 1.0000 1330 711 0.5346 0.5078 0.5614 0.5075 0.5617 0.5360 0.5097 0.5643
2 0.2754 0.7236 1947 239 0.1228 0.1082 0.1373 0.1084 0.1376 0.1233 0.1078 0.1382
3 0.0489 0.2754 1947 119 0.0611 0.0505 0.0718 0.0508 0.0719 0.0621 0.0539 0.0717
4 0.0225 0.0489 1947 77 0.0395 0.0309 0.0482 0.0313 0.0483 0.0388 0.0321 0.0483
5 0.0148 0.0225 1947 76 0.0390 0.0304 0.0476 0.0308 0.0478 0.0394 0.0310 0.0465
6 0.0087 0.0148 1947 49 0.0252 0.0182 0.0321 0.0185 0.0324 0.0243 0.0187 0.0301
7 0.0046 0.0087 1946 39 0.0200 0.0138 0.0263 0.0139 0.0267 0.0200 0.0141 0.0270
8 0.0000 0.0046 1946 20 0.0103 0.0058 0.0148 0.0062 0.0149 0.0103 0.0064 0.0152

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4401 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0121 0.0000 0.0000 0.0123 0.0092 0.0156
4402 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0098 0.0000 0.0000 0.0102 0.0071 0.0139
4403 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0340 0.0000 0.0000 0.0337 0.0262 0.0429
4404 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8449 0.0000 0.0000 0.8473 0.8094 0.8818
4405 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7751 0.0000 0.0000 0.7791 0.7334 0.8217
4406 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8788 0.0000 0.0000 0.8777 0.8586 0.8986
4407 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3200 0.0000 0.0000 0.3159 0.2707 0.3739
4408 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0397 0.0000 0.0000 0.0396 0.0350 0.0460
4409 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0756 0.0000 0.0000 0.0757 0.0652 0.0864
4410 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0108 0.0000 0.0000 0.0109 0.0086 0.0136
4411 Nový úvěr č. 1 0.9412 0.0000 0.0000 0.9412 0.9168 0.9595
4412 Nový úvěr č. 2 0.0047 0.0000 0.0000 0.0046 0.0028 0.0073
4413 Nový úvěr č. 3 0.2537 0.0000 0.0000 0.2565 0.2305 0.2861
4414 Nový úvěr č. 4 0.0075 0.0000 0.0000 0.0076 0.0059 0.0096
4415 Nový úvěr č. 5 0.0175 0.0000 0.0000 0.0173 0.0134 0.0215
4416 Nový úvěr č. 6 0.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.0003 0.0010
4417 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0006
4418 Nový úvěr č. 8 0.0224 0.0000 0.0000 0.0226 0.0168 0.0301
4419 Nový úvěr č. 9 0.9288 0.0000 0.0000 0.9288 0.9046 0.9457
4420 Nový úvěr č. 10 0.0606 0.0000 0.0000 0.0606 0.0436 0.0821

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
661 7 7478 730 0.4298 0.6601
662 7 14957 1410 0.4088 0.6601
663 7 29914 2740 0.4098 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2213
1 0.3451
2 −0.0673
3 −1.1189
4 −0.0746
5 −0.1438
6 0.1772
7 0.2211
8 −0.4313

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8