Ratingový model 216

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 890
  • AUC: 0.8416
  • IE: 0.3110
  • IER: 0.2840

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5580 1.0000 890 493 0.5539 0.5213 0.5866 0.5213 0.5865 0.5522 0.5140 0.5821
2 0.1429 0.5580 1302 165 0.1267 0.1087 0.1448 0.1091 0.1452 0.1266 0.1083 0.1425
3 0.0653 0.1429 1302 68 0.0522 0.0401 0.0643 0.0407 0.0645 0.0530 0.0430 0.0642
4 0.0416 0.0653 1302 65 0.0499 0.0381 0.0618 0.0384 0.0622 0.0503 0.0380 0.0637
5 0.0313 0.0416 1301 35 0.0269 0.0181 0.0357 0.0184 0.0361 0.0261 0.0200 0.0350
6 0.0225 0.0313 1301 28 0.0215 0.0136 0.0294 0.0138 0.0300 0.0220 0.0146 0.0308
7 0.0154 0.0225 1301 25 0.0192 0.0118 0.0267 0.0123 0.0269 0.0192 0.0123 0.0262
8 0.0000 0.0154 1301 11 0.0085 0.0035 0.0134 0.0038 0.0138 0.0082 0.0038 0.0138

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4301 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0315 −0.0243 0.0873 0.0348 0.0102 0.0645
4302 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0340 −0.0375 0.1054 0.0421 0.0064 0.1469
4303 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1089 −0.0081 0.2260 0.0923 0.0389 0.1402
4304 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6688 0.5445 0.7932 0.6715 0.4481 0.8105
4305 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6572 0.5285 0.7859 0.6642 0.4764 0.7995
4306 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8737 0.7963 0.9511 0.8802 0.8227 0.9284
4307 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1255 0.0034 0.2476 0.1011 0.0379 0.1670
4308 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0215 −0.0048 0.0477 0.0255 0.0129 0.0451
4309 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1266 −0.0348 0.2880 0.1149 0.0603 0.1776
4310 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0276 −0.0051 0.0603 0.0285 0.0182 0.0448
4311 Nový úvěr č. 1 0.7445 0.4405 1.0486 0.6573 0.0682 0.9327
4312 Nový úvěr č. 2 0.1156 −0.0436 0.2747 0.0601 0.0118 0.1316
4313 Nový úvěr č. 3 0.2111 −0.0014 0.4236 0.1984 0.0597 0.4010
4314 Nový úvěr č. 4 0.0246 −0.0139 0.0630 0.0288 0.0134 0.0457
4315 Nový úvěr č. 5 0.0439 −0.0583 0.1461 0.0367 0.0037 0.0984
4316 Nový úvěr č. 6 0.1858 0.0376 0.3339 0.2395 0.0089 0.9387
4317 Nový úvěr č. 7 0.1543 −0.0021 0.3108 0.0796 0.0111 0.1985
4318 Nový úvěr č. 8 0.0958 −0.0764 0.2679 0.0750 0.0330 0.1364
4319 Nový úvěr č. 9 0.8776 0.7831 0.9721 0.8873 0.7589 0.9526
4320 Nový úvěr č. 10 0.0678 −0.1530 0.2886 0.0646 0.0094 0.1965

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
646 7 5000 507 0.4394 0.6601
647 7 10000 942 0.4319 0.6272
648 7 20000 1857 0.4135 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
70 215 216 7 2000 195

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.4756
in1->h1 −2.1474
in2->h1 0.4153
in3->h1 0.2476
in4->h1 −0.8075
in5->h1 −0.1481
in6->h1 −0.5233
in7->h1 −0.9413
in8->h1 2.7833
in0->h2 1.1558
in1->h2 0.3082
in2->h2 0.1456
in3->h2 −1.6439
in4->h2 0.2596
in5->h2 −0.0831
in6->h2 0.2435
in7->h2 0.3431
in8->h2 −0.6374
in0->h3 6.5760
in1->h3 −4.1660
in2->h3 −0.2380
in3->h3 −0.4213
in4->h3 0.2365
in5->h3 0.0464
in6->h3 0.0710
in7->h3 −0.3180
in8->h3 1.7091
h0->out 3.8745
h1->out −1.4007
h2->out −3.6309
h3->out −3.9400

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8