Ratingový model 215

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 890
  • AUC: 0.8427
  • IE: 0.3104
  • IER: 0.2817

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5573 1.0000 890 489 0.5494 0.5167 0.5821 0.5169 0.5820 0.5499 0.5163 0.5770
2 0.1471 0.5573 1302 166 0.1275 0.1094 0.1456 0.1098 0.1459 0.1274 0.1110 0.1456
3 0.0636 0.1471 1302 70 0.0538 0.0415 0.0660 0.0415 0.0661 0.0542 0.0418 0.0676
4 0.0377 0.0636 1302 58 0.0445 0.0333 0.0558 0.0338 0.0561 0.0444 0.0322 0.0553
5 0.0291 0.0377 1301 39 0.0300 0.0207 0.0392 0.0208 0.0392 0.0303 0.0223 0.0384
6 0.0231 0.0291 1301 35 0.0269 0.0181 0.0357 0.0184 0.0361 0.0273 0.0192 0.0346
7 0.0176 0.0231 1301 21 0.0161 0.0093 0.0230 0.0100 0.0231 0.0160 0.0096 0.0231
8 0.0000 0.0176 1301 12 0.0092 0.0040 0.0144 0.0046 0.0146 0.0090 0.0054 0.0150

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4281 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0379 −0.0329 0.1086 0.0386 0.0099 0.0832
4282 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0371 −0.0299 0.1041 0.0451 0.0080 0.1531
4283 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0874 −0.1398 0.3146 0.0905 0.0567 0.1301
4284 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6879 −1.5208 2.8967 0.6689 0.5143 0.8009
4285 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6867 −1.6959 3.0692 0.6578 0.4738 0.7932
4286 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8741 0.4485 1.2998 0.8782 0.8295 0.9231
4287 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1073 −0.2690 0.4835 0.0967 0.0361 0.1762
4288 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0275 −0.0246 0.0795 0.0271 0.0114 0.0430
4289 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1300 −0.5646 0.8246 0.1201 0.0759 0.1902
4290 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0275 −0.0273 0.0823 0.0261 0.0126 0.0383
4291 Nový úvěr č. 1 0.8206 0.4582 1.1830 0.6990 0.1515 0.9312
4292 Nový úvěr č. 2 0.0783 −0.1276 0.2841 0.0755 0.0268 0.1582
4293 Nový úvěr č. 3 0.2914 −1.2844 1.8671 0.2369 0.0806 0.3768
4294 Nový úvěr č. 4 0.0302 −0.0276 0.0881 0.0217 0.0040 0.0399
4295 Nový úvěr č. 5 0.0615 −0.0842 0.2073 0.0533 0.0057 0.1023
4296 Nový úvěr č. 6 0.1585 −0.2367 0.5536 0.2225 0.0402 0.7648
4297 Nový úvěr č. 7 0.1148 −0.1970 0.4265 0.1078 0.0411 0.2362
4298 Nový úvěr č. 8 0.0871 −0.0817 0.2558 0.0801 0.0383 0.1648
4299 Nový úvěr č. 9 0.9049 0.5901 1.2196 0.8889 0.8141 0.9442
4300 Nový úvěr č. 10 0.0726 −0.1342 0.2794 0.0823 0.0237 0.1688

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
643 7 5000 507 0.4414 0.6601
644 7 10000 942 0.4313 0.6601
645 7 20000 1857 0.4135 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
70 215 216 7 2000 195

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 5.1462
in1->h1 −3.3868
in2->h1 −0.0924
in3->h1 −0.7467
in4->h1 0.0842
in5->h1 0.0060
in6->h1 0.0385
in7->h1 −0.3174
in8->h1 1.7771
in0->h2 0.1527
in1->h2 −0.1141
in2->h2 −0.7157
in3->h2 −0.4536
in4->h2 −0.4396
in5->h2 −0.0287
in6->h2 −0.1714
in7->h2 0.2060
in8->h2 −0.1213
in0->h3 −0.5375
in1->h3 −0.1276
in2->h3 −0.5706
in3->h3 1.3701
in4->h3 −0.3763
in5->h3 0.0940
in6->h3 −0.2693
in7->h3 −0.1668
in8->h3 0.4754
h0->out 0.8421
h1->out −4.6968
h2->out −0.9466
h3->out 2.3641

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8