Ratingový model 213

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 890
  • AUC: 0.8406
  • IE: 0.3142
  • IER: 0.2762

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7312 1.0000 890 479 0.5382 0.5054 0.5710 0.5056 0.5708 0.5357 0.5038 0.5663
2 0.2741 0.7312 1302 165 0.1267 0.1087 0.1448 0.1091 0.1452 0.1272 0.1113 0.1444
3 0.0482 0.2741 1302 75 0.0576 0.0449 0.0703 0.0453 0.0707 0.0569 0.0469 0.0703
4 0.0217 0.0482 1302 59 0.0453 0.0340 0.0566 0.0346 0.0568 0.0454 0.0357 0.0580
5 0.0138 0.0217 1301 40 0.0307 0.0214 0.0401 0.0215 0.0407 0.0309 0.0203 0.0407
6 0.0080 0.0138 1301 35 0.0269 0.0181 0.0357 0.0184 0.0361 0.0264 0.0192 0.0343
7 0.0042 0.0080 1301 24 0.0184 0.0111 0.0258 0.0115 0.0261 0.0187 0.0123 0.0269
8 0.0000 0.0042 1301 13 0.0100 0.0046 0.0154 0.0046 0.0154 0.0095 0.0046 0.0158

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4241 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0107 0.0000 0.0000 0.0108 0.0078 0.0145
4242 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0082 0.0000 0.0000 0.0085 0.0055 0.0123
4243 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0299 0.0000 0.0000 0.0304 0.0220 0.0421
4244 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8563 0.0000 0.0000 0.8568 0.8127 0.8875
4245 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7683 0.0000 0.0000 0.7700 0.7094 0.8097
4246 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8993 0.0000 0.0000 0.8967 0.8673 0.9177
4247 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3477 0.0000 0.0000 0.3444 0.2841 0.4020
4248 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0401 0.0000 0.0000 0.0400 0.0330 0.0469
4249 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0742 0.0000 0.0000 0.0744 0.0606 0.0881
4250 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0099 0.0000 0.0000 0.0098 0.0076 0.0121
4251 Nový úvěr č. 1 0.9570 0.0000 0.0000 0.9553 0.9312 0.9708
4252 Nový úvěr č. 2 0.0043 0.0000 0.0000 0.0043 0.0025 0.0066
4253 Nový úvěr č. 3 0.2653 0.0000 0.0000 0.2640 0.2269 0.2999
4254 Nový úvěr č. 4 0.0068 0.0000 0.0000 0.0067 0.0052 0.0085
4255 Nový úvěr č. 5 0.0154 0.0000 0.0000 0.0158 0.0114 0.0231
4256 Nový úvěr č. 6 0.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0008
4257 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0004
4258 Nový úvěr č. 8 0.0176 0.0000 0.0000 0.0182 0.0122 0.0270
4259 Nový úvěr č. 9 0.9374 0.0000 0.0000 0.9363 0.9167 0.9542
4260 Nový úvěr č. 10 0.0515 0.0000 0.0000 0.0533 0.0347 0.0817

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
637 7 5000 507 0.4330 0.6601
638 7 10000 942 0.4245 0.6601
639 7 20000 1857 0.4057 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.3184
1 0.3655
2 −0.0583
3 −1.2530
4 −0.1403
5 −0.1736
6 0.1887
7 0.2661
8 −0.5442

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8