Ratingový model 210

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 680
  • AUC: 0.8425
  • IE: 0.3172
  • IER: 0.2767

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5494 1.0000 680 368 0.5412 0.5037 0.5786 0.5044 0.5779 0.5400 0.5036 0.5780
2 0.2148 0.5494 975 115 0.1179 0.0977 0.1382 0.0985 0.1385 0.1176 0.0989 0.1380
3 0.0768 0.2148 975 73 0.0749 0.0584 0.0914 0.0585 0.0913 0.0753 0.0626 0.0923
4 0.0448 0.0768 974 44 0.0452 0.0321 0.0582 0.0329 0.0585 0.0464 0.0354 0.0601
5 0.0340 0.0448 974 34 0.0349 0.0234 0.0464 0.0236 0.0472 0.0351 0.0236 0.0462
6 0.0202 0.0340 974 20 0.0205 0.0116 0.0294 0.0123 0.0298 0.0199 0.0118 0.0287
7 0.0086 0.0202 974 18 0.0185 0.0100 0.0269 0.0103 0.0277 0.0181 0.0108 0.0293
8 0.0000 0.0086 974 8 0.0082 0.0025 0.0139 0.0031 0.0144 0.0081 0.0031 0.0133

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4181 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0303 0.0187 0.0418 0.0304 0.0193 0.0412
4182 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0241 0.0115 0.0367 0.0246 0.0141 0.0366
4183 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0435 0.0303 0.0566 0.0449 0.0323 0.0630
4184 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5774 0.5015 0.6533 0.5781 0.4880 0.6394
4185 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5673 0.4836 0.6510 0.5743 0.4852 0.6449
4186 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7200 0.6711 0.7690 0.7137 0.6678 0.7546
4187 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2296 0.1658 0.2935 0.2255 0.1685 0.3030
4188 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0549 0.0402 0.0697 0.0548 0.0421 0.0679
4189 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1562 0.1252 0.1872 0.1562 0.1294 0.1850
4190 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0311 0.0238 0.0385 0.0310 0.0253 0.0377
4191 Nový úvěr č. 1 0.7845 0.6980 0.8711 0.7746 0.6587 0.8496
4192 Nový úvěr č. 2 0.0116 0.0050 0.0181 0.0119 0.0058 0.0262
4193 Nový úvěr č. 3 0.2751 0.2288 0.3214 0.2740 0.2263 0.3203
4194 Nový úvěr č. 4 0.0231 0.0180 0.0282 0.0231 0.0187 0.0287
4195 Nový úvěr č. 5 0.0267 0.0178 0.0356 0.0277 0.0196 0.0361
4196 Nový úvěr č. 6 0.0291 −0.0054 0.0635 0.0364 0.0093 0.1059
4197 Nový úvěr č. 7 0.0016 0.0003 0.0028 0.0018 0.0008 0.0047
4198 Nový úvěr č. 8 0.0195 0.0112 0.0278 0.0204 0.0127 0.0345
4199 Nový úvěr č. 9 0.7651 0.7047 0.8256 0.7620 0.7106 0.8093
4200 Nový úvěr č. 10 0.0184 0.0075 0.0293 0.0199 0.0103 0.0353

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
628 7 3750 383 0.4311 0.6601
629 7 7500 733 0.4291 0.9801
630 7 15000 1415 0.4073 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.5928
1 0.2214
2 −0.0880
3 0.2345
4 −0.1157
5 −0.0200
6 −0.0842
7 0.1450
8 −1.0203

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8