Ratingový model 21

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 934
  • AUC: 0.8385
  • IE: 0.3268
  • IER: 0.2693

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7103 1.0000 934 504 0.5396 0.5076 0.5716 0.5075 0.5717 0.5403 0.5053 0.5750
2 0.2724 0.7103 1296 162 0.1250 0.1070 0.1430 0.1073 0.1435 0.1247 0.1064 0.1393
3 0.0543 0.2724 1295 89 0.0687 0.0549 0.0825 0.0556 0.0826 0.0677 0.0548 0.0815
4 0.0250 0.0543 1295 55 0.0425 0.0315 0.0535 0.0317 0.0541 0.0422 0.0312 0.0518
5 0.0159 0.0250 1295 50 0.0386 0.0281 0.0491 0.0286 0.0494 0.0384 0.0305 0.0502
6 0.0094 0.0159 1295 36 0.0278 0.0188 0.0368 0.0193 0.0371 0.0278 0.0185 0.0382
7 0.0050 0.0094 1295 24 0.0185 0.0112 0.0259 0.0116 0.0263 0.0185 0.0104 0.0251
8 0.0000 0.0050 1295 14 0.0108 0.0052 0.0164 0.0054 0.0170 0.0108 0.0050 0.0166

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
401 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0136 0.0000 0.0000 0.0137 0.0093 0.0193
402 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0112 0.0000 0.0000 0.0114 0.0073 0.0176
403 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0286 0.0000 0.0000 0.0292 0.0194 0.0413
404 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8475 0.0000 0.0000 0.8483 0.7940 0.8846
405 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7948 0.0000 0.0000 0.7982 0.7458 0.8457
406 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8966 0.0000 0.0000 0.8966 0.8691 0.9172
407 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2908 0.0000 0.0000 0.2915 0.2255 0.3522
408 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0481 0.0000 0.0000 0.0477 0.0387 0.0560
409 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0772 0.0000 0.0000 0.0764 0.0639 0.0921
410 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0134 0.0000 0.0000 0.0135 0.0103 0.0175
411 Nový úvěr č. 1 0.9545 0.0000 0.0000 0.9529 0.9220 0.9714
412 Nový úvěr č. 2 0.0042 0.0000 0.0000 0.0043 0.0023 0.0072
413 Nový úvěr č. 3 0.3039 0.0000 0.0000 0.3043 0.2679 0.3411
414 Nový úvěr č. 4 0.0085 0.0000 0.0000 0.0086 0.0065 0.0117
415 Nový úvěr č. 5 0.0143 0.0000 0.0000 0.0144 0.0099 0.0197
416 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0008
417 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0005
418 Nový úvěr č. 8 0.0191 0.0000 0.0000 0.0200 0.0124 0.0306
419 Nový úvěr č. 9 0.9463 0.0000 0.0000 0.9465 0.9239 0.9605
420 Nový úvěr č. 10 0.0502 0.0000 0.0000 0.0530 0.0311 0.0768

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
61 1 5000 423 0.3798 0.6601
62 1 10000 889 0.4016 0.6601
63 1 20000 1813 0.4163 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.1686
1 0.3645
2 0.1108
3 −1.3206
4 −0.0963
5 −0.1709
6 0.1369
7 0.2357
8 −0.6201

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8