Ratingový model 199

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 7
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 103
  • AUC: 0.8390
  • IE: 0.3397
  • IER: 0.2938

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5869 1.0000 103 67 0.6505 0.5584 0.7426 0.5534 0.7379 0.6498 0.5580 0.7333
2 0.2011 0.5869 129 14 0.1085 0.0549 0.1622 0.0543 0.1628 0.1050 0.0502 0.1705
3 0.0719 0.2011 128 5 0.0391 0.0055 0.0726 0.0078 0.0781 0.0432 0.0115 0.0822
4 0.0435 0.0719 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0259 0.0078 0.0547
5 0.0312 0.0435 128 5 0.0391 0.0055 0.0726 0.0078 0.0781 0.0382 0.0156 0.0703
6 0.0216 0.0312 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0302 0.0078 0.0703
7 0.0127 0.0216 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0216 0.0000 0.0510
8 0.0000 0.0127 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0145 0.0000 0.0391

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3961 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0903 −0.0940 0.2746 0.0816 0.0069 0.2552
3962 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.3345 −0.2691 0.9381 0.1900 0.0090 0.5884
3963 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0395 −0.0447 0.1237 0.0478 0.0063 0.1280
3964 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6790 0.0864 1.2717 0.6575 0.3023 0.8582
3965 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.3972 −0.4003 1.1947 0.5328 0.1195 0.8476
3966 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8335 0.4213 1.2457 0.7994 0.6755 0.8988
3967 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3754 −0.3303 1.0812 0.1136 0.0105 0.4001
3968 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0261 −0.0466 0.0987 0.0341 0.0065 0.0848
3969 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1446 −0.4854 0.7745 0.1746 0.0525 0.3417
3970 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0254 −0.0482 0.0989 0.0297 0.0040 0.0781
3971 Nový úvěr č. 1 0.7495 0.1614 1.3376 0.6641 0.2449 0.9264
3972 Nový úvěr č. 2 0.0328 −0.0438 0.1093 0.0236 0.0017 0.1042
3973 Nový úvěr č. 3 0.3507 −0.6251 1.3266 0.2913 0.1006 0.5004
3974 Nový úvěr č. 4 0.0235 −0.0348 0.0819 0.0147 0.0020 0.0355
3975 Nový úvěr č. 5 0.0163 −0.0223 0.0550 0.0448 0.0039 0.1451
3976 Nový úvěr č. 6 0.2535 −0.3674 0.8743 0.2900 0.0068 0.8941
3977 Nový úvěr č. 7 0.0093 −0.0135 0.0321 0.0448 0.0011 0.2237
3978 Nový úvěr č. 8 0.0253 −0.0423 0.0930 0.0364 0.0030 0.1322
3979 Nový úvěr č. 9 0.6574 −0.3022 1.6170 0.7471 0.3188 0.9299
3980 Nový úvěr č. 10 0.0147 −0.0352 0.0647 0.0437 0.0031 0.1440

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
595 7 500 56 0.4709 0.2700
596 7 1000 105 0.4582 0.2827
597 7 2000 195 0.4138 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
66 199 200 7 2000 195

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 2.0113
in1->h1 −1.6149
in2->h1 0.3189
in3->h1 0.0790
in4->h1 0.0600
in5->h1 −1.0263
in6->h1 0.0326
in7->h1 −1.3906
in8->h1 0.8494
in0->h2 0.3034
in1->h2 −0.3929
in2->h2 −0.9919
in3->h2 −0.5545
in4->h2 0.7656
in5->h2 2.5852
in6->h2 −0.4475
in7->h2 0.1137
in8->h2 −0.1528
in0->h3 −2.5339
in1->h3 1.9398
in2->h3 −0.1258
in3->h3 0.6488
in4->h3 0.1953
in5->h3 −0.2914
in6->h3 −0.2522
in7->h3 −1.3548
in8->h3 −0.7431
h0->out 0.0968
h1->out −3.5741
h2->out −2.0297
h3->out 4.1609

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8