Ratingový model 17

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 716
  • AUC: 0.8354
  • IE: 0.3339
  • IER: 0.2680

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7088 1.0000 716 387 0.5405 0.5040 0.5770 0.5042 0.5768 0.5406 0.5019 0.5791
2 0.2736 0.7088 970 123 0.1268 0.1059 0.1477 0.1062 0.1485 0.1269 0.1051 0.1438
3 0.0576 0.2736 969 62 0.0640 0.0486 0.0794 0.0495 0.0795 0.0632 0.0495 0.0784
4 0.0264 0.0576 969 43 0.0444 0.0314 0.0573 0.0320 0.0578 0.0437 0.0310 0.0578
5 0.0171 0.0264 969 43 0.0444 0.0314 0.0573 0.0320 0.0578 0.0432 0.0320 0.0557
6 0.0099 0.0171 969 30 0.0310 0.0201 0.0419 0.0206 0.0423 0.0312 0.0222 0.0413
7 0.0053 0.0099 969 18 0.0186 0.0101 0.0271 0.0103 0.0279 0.0184 0.0098 0.0263
8 0.0000 0.0053 969 10 0.0103 0.0040 0.0167 0.0041 0.0175 0.0105 0.0052 0.0175

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
321 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0142 0.0000 0.0000 0.0137 0.0087 0.0191
322 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0117 0.0000 0.0000 0.0113 0.0064 0.0169
323 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0313 0.0000 0.0000 0.0319 0.0210 0.0460
324 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8528 0.0000 0.0000 0.8505 0.7981 0.8930
325 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8022 0.0000 0.0000 0.7992 0.7334 0.8537
326 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8927 0.0000 0.0000 0.8932 0.8637 0.9205
327 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2751 0.0000 0.0000 0.2857 0.2114 0.3499
328 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0526 0.0000 0.0000 0.0514 0.0419 0.0610
329 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0845 0.0000 0.0000 0.0840 0.0632 0.0986
330 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0139 0.0000 0.0000 0.0138 0.0098 0.0185
331 Nový úvěr č. 1 0.9536 0.0000 0.0000 0.9524 0.9255 0.9740
332 Nový úvěr č. 2 0.0040 0.0000 0.0000 0.0042 0.0021 0.0070
333 Nový úvěr č. 3 0.3155 0.0000 0.0000 0.3132 0.2686 0.3561
334 Nový úvěr č. 4 0.0090 0.0000 0.0000 0.0089 0.0061 0.0117
335 Nový úvěr č. 5 0.0167 0.0000 0.0000 0.0168 0.0113 0.0224
336 Nový úvěr č. 6 0.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0011
337 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0005
338 Nový úvěr č. 8 0.0182 0.0000 0.0000 0.0186 0.0098 0.0296
339 Nový úvěr č. 9 0.9452 0.0000 0.0000 0.9434 0.9223 0.9600
340 Nový úvěr č. 10 0.0478 0.0000 0.0000 0.0502 0.0271 0.0830

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
49 1 3750 329 0.3981 0.2827
50 1 7500 673 0.3934 0.6601
51 1 15000 1366 0.4121 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.0211
1 0.3632
2 0.0675
3 −1.2899
4 −0.1030
5 −0.2172
6 0.0923
7 0.2011
8 −0.7332

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8