Ratingový model 159

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1359
  • AUC: 0.8357
  • IE: 0.3219
  • IER: 0.2681

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5525 1.0000 1359 725 0.5335 0.5070 0.5600 0.5070 0.5600 0.5307 0.5077 0.5560
2 0.1469 0.5525 1943 257 0.1323 0.1172 0.1473 0.1173 0.1477 0.1320 0.1196 0.1470
3 0.0689 0.1469 1943 108 0.0556 0.0454 0.0658 0.0458 0.0659 0.0552 0.0448 0.0685
4 0.0434 0.0689 1943 90 0.0463 0.0370 0.0557 0.0371 0.0561 0.0468 0.0383 0.0543
5 0.0350 0.0434 1943 77 0.0396 0.0310 0.0483 0.0314 0.0484 0.0396 0.0329 0.0466
6 0.0270 0.0350 1942 52 0.0268 0.0196 0.0340 0.0201 0.0340 0.0270 0.0211 0.0340
7 0.0197 0.0270 1942 36 0.0185 0.0125 0.0245 0.0129 0.0247 0.0183 0.0126 0.0245
8 0.0000 0.0197 1942 14 0.0072 0.0034 0.0110 0.0036 0.0113 0.0075 0.0041 0.0113

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3161 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0366 −0.0419 0.1150 0.0398 0.0193 0.0655
3162 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0305 −0.0323 0.0933 0.0397 0.0150 0.0942
3163 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0845 −0.0737 0.2427 0.0824 0.0517 0.1242
3164 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6693 −1.1537 2.4923 0.7010 0.5836 0.7780
3165 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7402 −0.3756 1.8561 0.7380 0.6160 0.8373
3166 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8654 0.1514 1.5795 0.8694 0.8038 0.9137
3167 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1262 −0.1089 0.3614 0.1069 0.0469 0.1760
3168 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0324 −0.0689 0.1337 0.0333 0.0212 0.0520
3169 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1278 −1.1723 1.4280 0.1202 0.0749 0.1657
3170 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0505 −0.0594 0.1605 0.0446 0.0214 0.0631
3171 Nový úvěr č. 1 0.8718 0.5172 1.2265 0.7397 0.1385 0.9399
3172 Nový úvěr č. 2 0.0858 −0.0478 0.2194 0.0700 0.0210 0.1304
3173 Nový úvěr č. 3 0.3273 −2.2739 2.9286 0.3114 0.1186 0.4789
3174 Nový úvěr č. 4 0.0506 −0.0505 0.1518 0.0402 0.0049 0.0606
3175 Nový úvěr č. 5 0.0338 −0.0302 0.0979 0.0300 0.0034 0.0541
3176 Nový úvěr č. 6 0.1262 −0.2235 0.4759 0.1803 0.0326 0.7020
3177 Nový úvěr č. 7 0.0766 −0.0861 0.2392 0.0855 0.0246 0.1660
3178 Nový úvěr č. 8 0.0784 −0.0735 0.2303 0.0918 0.0360 0.1937
3179 Nový úvěr č. 9 0.9052 0.4870 1.3234 0.8972 0.8490 0.9359
3180 Nový úvěr č. 10 0.0622 −0.0938 0.2183 0.0788 0.0291 0.2005

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
475 5 7478 709 0.4175 0.6601
476 5 14957 1381 0.4222 0.6601
477 5 29914 2740 0.4174 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
56 159 160 5 2000 192

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 5.5143
in1->h1 −3.6715
in2->h1 0.0815
in3->h1 −0.6867
in4->h1 0.0690
in5->h1 0.0035
in6->h1 0.1197
in7->h1 −0.2166
in8->h1 1.8812
in0->h2 −0.0469
in1->h2 0.0550
in2->h2 0.1356
in3->h2 −0.7152
in4->h2 0.2199
in5->h2 0.1227
in6->h2 −0.7002
in7->h2 0.3795
in8->h2 −0.5573
in0->h3 0.3273
in1->h3 0.2294
in2->h3 0.3786
in3->h3 0.9022
in4->h3 0.1905
in5->h3 0.2780
in6->h3 −0.7777
in7->h3 0.3721
in8->h3 0.2468
h0->out 0.8824
h1->out −4.5909
h2->out −1.4243
h3->out 2.0651

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8