Ratingový model 153

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1120
  • AUC: 0.8293
  • IE: 0.3200
  • IER: 0.2657

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7108 1.0000 1120 595 0.5313 0.5020 0.5605 0.5018 0.5607 0.5283 0.4964 0.5576
2 0.2731 0.7108 1626 191 0.1175 0.1018 0.1331 0.1021 0.1335 0.1177 0.1024 0.1320
3 0.0523 0.2731 1626 91 0.0560 0.0448 0.0671 0.0449 0.0677 0.0555 0.0458 0.0665
4 0.0246 0.0523 1626 90 0.0554 0.0442 0.0665 0.0443 0.0664 0.0554 0.0439 0.0680
5 0.0163 0.0246 1626 57 0.0351 0.0261 0.0440 0.0264 0.0443 0.0352 0.0261 0.0443
6 0.0097 0.0163 1626 48 0.0295 0.0213 0.0377 0.0215 0.0381 0.0300 0.0209 0.0387
7 0.0051 0.0097 1625 33 0.0203 0.0134 0.0272 0.0135 0.0277 0.0198 0.0123 0.0274
8 0.0000 0.0051 1625 15 0.0092 0.0046 0.0139 0.0049 0.0142 0.0093 0.0052 0.0142

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3041 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0131 0.0000 0.0000 0.0131 0.0093 0.0175
3042 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0106 0.0000 0.0000 0.0107 0.0067 0.0153
3043 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0337 0.0000 0.0000 0.0346 0.0267 0.0431
3044 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8415 0.0000 0.0000 0.8385 0.7946 0.8795
3045 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7927 0.0000 0.0000 0.7911 0.7479 0.8425
3046 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8753 0.0000 0.0000 0.8726 0.8402 0.9011
3047 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3130 0.0000 0.0000 0.3133 0.2693 0.3732
3048 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0409 0.0000 0.0000 0.0410 0.0346 0.0495
3049 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0808 0.0000 0.0000 0.0803 0.0650 0.0936
3050 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0133 0.0000 0.0000 0.0135 0.0106 0.0166
3051 Nový úvěr č. 1 0.9393 0.0000 0.0000 0.9361 0.9099 0.9583
3052 Nový úvěr č. 2 0.0044 0.0000 0.0000 0.0046 0.0030 0.0069
3053 Nový úvěr č. 3 0.2801 0.0000 0.0000 0.2790 0.2469 0.3094
3054 Nový úvěr č. 4 0.0090 0.0000 0.0000 0.0092 0.0070 0.0113
3055 Nový úvěr č. 5 0.0165 0.0000 0.0000 0.0169 0.0130 0.0224
3056 Nový úvěr č. 6 0.0007 0.0000 0.0000 0.0007 0.0004 0.0012
3057 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0007
3058 Nový úvěr č. 8 0.0233 0.0000 0.0000 0.0240 0.0169 0.0324
3059 Nový úvěr č. 9 0.9263 0.0000 0.0000 0.9236 0.8962 0.9469
3060 Nový úvěr č. 10 0.0573 0.0000 0.0000 0.0598 0.0397 0.0829

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
457 5 6250 588 0.4106 0.6601
458 5 12500 1149 0.4195 0.6601
459 5 25000 2307 0.4125 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2233
1 0.3391
2 0.0058
3 −1.0606
4 0.0001
5 −0.1549
6 0.1608
7 0.2278
8 −0.4857

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8