Ratingový model 152

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 900
• AUC: 0.8349
• IE: 0.3205
• IER: 0.2669

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5554	1.0000	900	484	0.5378	0.5052	0.5703	0.5056	0.5700	0.5363	0.5016	0.5701
2	0.1462	0.5554	1300	167	0.1285	0.1103	0.1467	0.1108	0.1469	0.1272	0.1115	0.1478
3	0.0676	0.1462	1300	80	0.0615	0.0485	0.0746	0.0485	0.0746	0.0626	0.0503	0.0738
4	0.0445	0.0676	1300	58	0.0446	0.0334	0.0558	0.0338	0.0562	0.0453	0.0354	0.0573
5	0.0345	0.0445	1300	45	0.0346	0.0247	0.0446	0.0254	0.0446	0.0347	0.0254	0.0470
6	0.0247	0.0345	1300	32	0.0246	0.0162	0.0330	0.0169	0.0331	0.0247	0.0169	0.0308
7	0.0160	0.0247	1300	26	0.0200	0.0124	0.0276	0.0131	0.0277	0.0202	0.0123	0.0277
8	0.0000	0.0160	1300	8	0.0062	0.0019	0.0104	0.0023	0.0108	0.0058	0.0023	0.0100

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
3021	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0366	0.0087	0.0645	0.0319	0.0124	0.0607
3022	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0234	0.0033	0.0436	0.0323	0.0084	0.0775
3023	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0765	0.0138	0.1391	0.0788	0.0411	0.1099
3024	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7034	0.2688	1.1380	0.7361	0.5856	0.8341
3025	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7420	0.0992	1.3849	0.7276	0.6019	0.8200
3026	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8490	0.5605	1.1375	0.8443	0.7410	0.8992
3027	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1404	0.0235	0.2573	0.0988	0.0303	0.1858
3028	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0304	0.0093	0.0515	0.0320	0.0163	0.0486
3029	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1015	−0.0376	0.2406	0.0994	0.0476	0.1688
3030	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0482	0.0175	0.0789	0.0452	0.0231	0.0704
3031	Nový úvěr č. 1	0.8965	0.7566	1.0363	0.6131	0.0480	0.9408
3032	Nový úvěr č. 2	0.0668	0.0045	0.1290	0.0537	0.0050	0.1206
3033	Nový úvěr č. 3	0.2405	−0.2349	0.7159	0.2608	0.0763	0.4933
3034	Nový úvěr č. 4	0.0450	0.0166	0.0734	0.0417	0.0125	0.0825
3035	Nový úvěr č. 5	0.0286	0.0083	0.0488	0.0277	0.0010	0.0998
3036	Nový úvěr č. 6	0.0720	0.0218	0.1223	0.2310	0.0170	0.9062
3037	Nový úvěr č. 7	0.0656	0.0155	0.1158	0.0815	0.0098	0.1886
3038	Nový úvěr č. 8	0.0505	0.0153	0.0857	0.0896	0.0377	0.1950
3039	Nový úvěr č. 9	0.9100	0.7738	1.0463	0.8845	0.7660	0.9541
3040	Nový úvěr č. 10	0.0292	0.0066	0.0518	0.0739	0.0124	0.1698

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
454	5	5000	455	0.4105	0.6272
455	5	10000	906	0.4223	0.6601
456	5	20000	1847	0.4187	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
54	151	152	5	2000	192

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.3826
in1->h1	−0.7725
in2->h1	−0.1112
in3->h1	0.7282
in4->h1	−0.1896
in5->h1	0.2019
in6->h1	−2.4416
in7->h1	0.5799
in8->h1	−1.7614
in0->h2	−5.8122
in1->h2	3.8731
in2->h2	−0.0958
in3->h2	0.5433
in4->h2	−0.1307
in5->h2	−0.0648
in6->h2	−0.0111
in7->h2	0.1628
in8->h2	−1.8437
in0->h3	−0.4856
in1->h3	−0.2433
in2->h3	−0.1355
in3->h3	−1.3045
in4->h3	−0.0600
in5->h3	−0.2543
in6->h3	0.7783
in7->h3	−0.2364
in8->h3	0.1125
h0->out	−1.5398
h1->out	−1.0109
h2->out	4.3495
h3->out	−2.9472

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8