Ratingový model 151

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 900
  • AUC: 0.8362
  • IE: 0.3199
  • IER: 0.2675

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5495 1.0000 900 483 0.5367 0.5041 0.5692 0.5044 0.5689 0.5337 0.5016 0.5656
2 0.1498 0.5495 1300 169 0.1300 0.1117 0.1483 0.1123 0.1485 0.1307 0.1181 0.1477
3 0.0654 0.1498 1300 77 0.0592 0.0464 0.0721 0.0469 0.0723 0.0587 0.0485 0.0692
4 0.0409 0.0654 1300 58 0.0446 0.0334 0.0558 0.0338 0.0562 0.0437 0.0331 0.0554
5 0.0316 0.0409 1300 42 0.0323 0.0227 0.0419 0.0231 0.0423 0.0325 0.0242 0.0419
6 0.0247 0.0316 1300 35 0.0269 0.0181 0.0357 0.0185 0.0362 0.0265 0.0185 0.0354
7 0.0185 0.0247 1300 24 0.0185 0.0111 0.0258 0.0115 0.0262 0.0180 0.0115 0.0266
8 0.0000 0.0185 1300 12 0.0092 0.0040 0.0144 0.0046 0.0146 0.0090 0.0046 0.0143

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3001 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0316 −0.0549 0.1180 0.0303 0.0092 0.0520
3002 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0317 −0.0451 0.1086 0.0306 0.0076 0.0735
3003 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0730 −0.0732 0.2191 0.0762 0.0437 0.1166
3004 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6740 −0.1354 1.4835 0.7004 0.5407 0.8095
3005 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7276 0.3822 1.0730 0.7125 0.5435 0.8288
3006 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8216 0.5437 1.0995 0.8367 0.7762 0.8879
3007 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0910 −0.0561 0.2381 0.0934 0.0419 0.1560
3008 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0317 −0.0778 0.1412 0.0342 0.0182 0.0548
3009 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1247 −0.1258 0.3752 0.1161 0.0712 0.1687
3010 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0537 −0.0948 0.2022 0.0442 0.0189 0.0704
3011 Nový úvěr č. 1 0.8443 0.4235 1.2651 0.7046 0.1353 0.9186
3012 Nový úvěr č. 2 0.0629 −0.0869 0.2127 0.0530 0.0199 0.1007
3013 Nový úvěr č. 3 0.3399 −0.0772 0.7571 0.3262 0.1669 0.4730
3014 Nový úvěr č. 4 0.0514 −0.0915 0.1943 0.0390 0.0044 0.0637
3015 Nový úvěr č. 5 0.0349 −0.0834 0.1531 0.0314 0.0032 0.0625
3016 Nový úvěr č. 6 0.1243 −0.2019 0.4505 0.1112 0.0249 0.3093
3017 Nový úvěr č. 7 0.0986 −0.2054 0.4027 0.0870 0.0307 0.1830
3018 Nový úvěr č. 8 0.0868 −0.1909 0.3645 0.0849 0.0337 0.1655
3019 Nový úvěr č. 9 0.9037 0.7291 1.0783 0.8972 0.8397 0.9415
3020 Nový úvěr č. 10 0.0845 −0.1786 0.3475 0.0849 0.0330 0.2019

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
451 5 5000 455 0.4119 0.6601
452 5 10000 906 0.4217 0.6601
453 5 20000 1847 0.4188 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
54 151 152 5 2000 192

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.1197
in1->h1 −0.1225
in2->h1 −0.0870
in3->h1 −0.8647
in4->h1 0.1002
in5->h1 −0.3974
in6->h1 1.2450
in7->h1 −0.5792
in8->h1 −0.7274
in0->h2 −0.0793
in1->h2 0.0716
in2->h2 0.3019
in3->h2 0.6039
in4->h2 0.2173
in5->h2 −0.1602
in6->h2 0.6439
in7->h2 −0.4736
in8->h2 0.1757
in0->h3 4.8945
in1->h3 −3.5254
in2->h3 0.1619
in3->h3 −0.3077
in4->h3 0.1331
in5->h3 0.0135
in6->h3 0.0185
in7->h3 −0.2448
in8->h3 1.6918
h0->out 1.2957
h1->out −1.9226
h2->out 1.7681
h3->out −4.5577

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8