Ratingový model 145

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 689
  • AUC: 0.8311
  • IE: 0.3226
  • IER: 0.2694

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7191 1.0000 689 375 0.5443 0.5071 0.5815 0.5065 0.5820 0.5446 0.5123 0.5821
2 0.2743 0.7191 973 107 0.1100 0.0903 0.1296 0.0904 0.1295 0.1119 0.0940 0.1327
3 0.0515 0.2743 973 60 0.0617 0.0466 0.0768 0.0473 0.0771 0.0614 0.0503 0.0776
4 0.0244 0.0515 973 53 0.0545 0.0402 0.0687 0.0411 0.0689 0.0555 0.0432 0.0704
5 0.0162 0.0244 973 31 0.0319 0.0208 0.0429 0.0216 0.0432 0.0308 0.0210 0.0411
6 0.0095 0.0162 973 30 0.0308 0.0200 0.0417 0.0206 0.0421 0.0309 0.0205 0.0406
7 0.0050 0.0095 973 26 0.0267 0.0166 0.0369 0.0175 0.0370 0.0268 0.0195 0.0375
8 0.0000 0.0050 973 7 0.0072 0.0019 0.0125 0.0021 0.0134 0.0070 0.0021 0.0123

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2881 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0121 0.0000 0.0000 0.0122 0.0080 0.0176
2882 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0092 0.0000 0.0000 0.0094 0.0054 0.0152
2883 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0298 0.0000 0.0000 0.0298 0.0219 0.0417
2884 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8300 0.0000 0.0000 0.8296 0.7793 0.8652
2885 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7910 0.0000 0.0000 0.7960 0.7398 0.8452
2886 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8870 0.0000 0.0000 0.8854 0.8509 0.9113
2887 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3292 0.0000 0.0000 0.3203 0.2468 0.3927
2888 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0423 0.0000 0.0000 0.0433 0.0351 0.0537
2889 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0861 0.0000 0.0000 0.0883 0.0701 0.1062
2890 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0134 0.0000 0.0000 0.0136 0.0099 0.0183
2891 Nový úvěr č. 1 0.9503 0.0000 0.0000 0.9498 0.9215 0.9694
2892 Nový úvěr č. 2 0.0040 0.0000 0.0000 0.0039 0.0023 0.0073
2893 Nový úvěr č. 3 0.2970 0.0000 0.0000 0.3035 0.2549 0.3524
2894 Nový úvěr č. 4 0.0088 0.0000 0.0000 0.0088 0.0064 0.0122
2895 Nový úvěr č. 5 0.0151 0.0000 0.0000 0.0155 0.0110 0.0214
2896 Nový úvěr č. 6 0.0005 0.0000 0.0000 0.0006 0.0002 0.0012
2897 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0006
2898 Nový úvěr č. 8 0.0199 0.0000 0.0000 0.0197 0.0118 0.0304
2899 Nový úvěr č. 9 0.9319 0.0000 0.0000 0.9323 0.9102 0.9502
2900 Nový úvěr č. 10 0.0494 0.0000 0.0000 0.0493 0.0276 0.0808

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
433 5 3750 336 0.4116 0.6272
434 5 7500 712 0.4148 0.6601
435 5 15000 1388 0.4185 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2311
1 0.3487
2 0.0078
3 −1.1310
4 0.0008
5 −0.0969
6 0.1433
7 0.2785
8 −0.5703

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8