Ratingový model 143

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 442
  • AUC: 0.8321
  • IE: 0.3163
  • IER: 0.2632

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5381 1.0000 442 235 0.5317 0.4852 0.5782 0.4842 0.5792 0.5243 0.4842 0.5635
2 0.1523 0.5381 652 80 0.1227 0.0975 0.1479 0.0982 0.1488 0.1246 0.1012 0.1512
3 0.0632 0.1523 651 39 0.0599 0.0417 0.0781 0.0430 0.0783 0.0598 0.0437 0.0745
4 0.0395 0.0632 651 27 0.0415 0.0262 0.0568 0.0261 0.0568 0.0413 0.0261 0.0561
5 0.0291 0.0395 651 32 0.0492 0.0325 0.0658 0.0338 0.0661 0.0493 0.0338 0.0646
6 0.0224 0.0291 651 12 0.0184 0.0081 0.0288 0.0092 0.0292 0.0178 0.0084 0.0276
7 0.0166 0.0224 651 16 0.0246 0.0127 0.0365 0.0138 0.0369 0.0239 0.0123 0.0369
8 0.0000 0.0166 651 1 0.0015 −0.0015 0.0045 0.0000 0.0046 0.0014 0.0000 0.0054

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2841 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0325 −0.0348 0.0998 0.0329 0.0071 0.0792
2842 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0313 −0.0396 0.1021 0.0363 0.0062 0.1052
2843 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0434 −0.0381 0.1250 0.0482 0.0137 0.0938
2844 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6729 −0.1910 1.5368 0.6640 0.4236 0.8254
2845 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6889 −0.9755 2.3533 0.6627 0.4244 0.8584
2846 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8217 0.0694 1.5740 0.8194 0.7426 0.8980
2847 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1266 −0.2411 0.4944 0.1128 0.0411 0.2985
2848 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0349 −0.0351 0.1049 0.0321 0.0117 0.0634
2849 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1380 −0.2791 0.5551 0.1163 0.0657 0.1964
2850 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0614 −0.0123 0.1351 0.0459 0.0119 0.0863
2851 Nový úvěr č. 1 0.8636 0.6215 1.1058 0.6907 0.1890 0.9425
2852 Nový úvěr č. 2 0.0698 −0.0392 0.1788 0.0478 0.0070 0.1333
2853 Nový úvěr č. 3 0.3536 −0.7287 1.4358 0.3635 0.1703 0.5927
2854 Nový úvěr č. 4 0.0531 −0.0220 0.1281 0.0358 0.0054 0.0709
2855 Nový úvěr č. 5 0.0216 −0.0208 0.0640 0.0198 0.0024 0.0470
2856 Nový úvěr č. 6 0.0588 −0.1306 0.2482 0.0759 0.0086 0.3651
2857 Nový úvěr č. 7 0.0589 −0.0627 0.1806 0.0630 0.0075 0.1583
2858 Nový úvěr č. 8 0.0631 −0.0112 0.1373 0.0735 0.0101 0.1735
2859 Nový úvěr č. 9 0.8784 0.5389 1.2179 0.8700 0.7909 0.9336
2860 Nový úvěr č. 10 0.0663 −0.0339 0.1665 0.0700 0.0112 0.1824

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
427 5 2500 232 0.4122 0.6601
428 5 5000 455 0.4055 0.6272
429 5 10000 906 0.4159 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
52 143 144 5 2000 192

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.3923
in1->h1 0.5092
in2->h1 0.8157
in3->h1 0.5284
in4->h1 0.2546
in5->h1 1.2155
in6->h1 0.6760
in7->h1 0.1925
in8->h1 0.5021
in0->h2 4.2278
in1->h2 −2.9746
in2->h2 0.1351
in3->h2 −0.3647
in4->h2 0.1503
in5->h2 0.1318
in6->h2 −0.0369
in7->h2 −0.0355
in8->h2 1.4313
in0->h3 0.0169
in1->h3 −0.1860
in2->h3 −0.0302
in3->h3 −0.6593
in4->h3 −0.0527
in5->h3 −0.0568
in6->h3 1.1597
in7->h3 −0.4487
in8->h3 −0.5931
h0->out 1.0787
h1->out 1.5057
h2->out −4.5665
h3->out −1.5649

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8