Ratingový model 142

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 442
  • AUC: 0.8295
  • IE: 0.3209
  • IER: 0.2577

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5288 1.0000 442 231 0.5226 0.4761 0.5692 0.4751 0.5701 0.5222 0.4875 0.5543
2 0.2045 0.5288 652 73 0.1120 0.0878 0.1362 0.0890 0.1365 0.1136 0.0928 0.1380
3 0.0735 0.2045 651 43 0.0661 0.0470 0.0851 0.0476 0.0860 0.0672 0.0507 0.0876
4 0.0448 0.0735 651 37 0.0568 0.0391 0.0746 0.0399 0.0753 0.0572 0.0384 0.0722
5 0.0322 0.0448 651 25 0.0384 0.0236 0.0532 0.0246 0.0538 0.0379 0.0230 0.0546
6 0.0192 0.0322 651 18 0.0276 0.0151 0.0402 0.0154 0.0415 0.0280 0.0169 0.0384
7 0.0103 0.0192 651 12 0.0184 0.0081 0.0288 0.0092 0.0292 0.0189 0.0108 0.0292
8 0.0000 0.0103 651 3 0.0046 −0.0006 0.0098 0.0000 0.0108 0.0050 0.0000 0.0100

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2821 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0347 0.0189 0.0505 0.0359 0.0219 0.0514
2822 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0288 0.0107 0.0469 0.0303 0.0154 0.0484
2823 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0358 0.0220 0.0497 0.0352 0.0230 0.0488
2824 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5170 0.4224 0.6116 0.5099 0.4115 0.5963
2825 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5951 0.4941 0.6960 0.5877 0.4753 0.6768
2826 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6963 0.6340 0.7586 0.6987 0.6436 0.7561
2827 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1783 0.1112 0.2454 0.1833 0.1198 0.2633
2828 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0650 0.0465 0.0835 0.0638 0.0479 0.0781
2829 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1479 0.1124 0.1833 0.1484 0.1152 0.1845
2830 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0396 0.0286 0.0506 0.0411 0.0307 0.0531
2831 Nový úvěr č. 1 0.7831 0.6817 0.8845 0.7763 0.6663 0.8755
2832 Nový úvěr č. 2 0.0095 0.0028 0.0162 0.0106 0.0048 0.0224
2833 Nový úvěr č. 3 0.3009 0.2403 0.3614 0.3039 0.2507 0.3710
2834 Nový úvěr č. 4 0.0266 0.0197 0.0335 0.0274 0.0207 0.0358
2835 Nový úvěr č. 5 0.0227 0.0133 0.0321 0.0215 0.0141 0.0307
2836 Nový úvěr č. 6 0.0175 −0.0038 0.0389 0.0221 0.0066 0.0508
2837 Nový úvěr č. 7 0.0015 0.0000 0.0030 0.0017 0.0004 0.0038
2838 Nový úvěr č. 8 0.0217 0.0103 0.0330 0.0221 0.0106 0.0398
2839 Nový úvěr č. 9 0.7921 0.7250 0.8593 0.7887 0.7195 0.8441
2840 Nový úvěr č. 10 0.0208 0.0066 0.0349 0.0205 0.0104 0.0391

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
424 5 2500 232 0.3975 0.6601
425 5 5000 455 0.3906 0.9801
426 5 10000 906 0.3955 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.2529
1 0.2269
2 0.1011
3 −0.0991
4 −0.0060
5 0.0705
6 −0.1116
7 0.1562
8 −0.9929

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8