Ratingový model 141

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 442
  • AUC: 0.8321
  • IE: 0.3193
  • IER: 0.2625

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6982 1.0000 442 235 0.5317 0.4852 0.5782 0.4842 0.5792 0.5340 0.4955 0.5701
2 0.2680 0.6982 652 70 0.1074 0.0836 0.1311 0.0844 0.1319 0.1064 0.0836 0.1288
3 0.0512 0.2680 651 43 0.0661 0.0470 0.0851 0.0476 0.0860 0.0646 0.0483 0.0845
4 0.0246 0.0512 651 34 0.0522 0.0351 0.0693 0.0353 0.0707 0.0526 0.0375 0.0653
5 0.0164 0.0246 651 23 0.0353 0.0211 0.0495 0.0215 0.0507 0.0357 0.0230 0.0492
6 0.0098 0.0164 651 19 0.0292 0.0163 0.0421 0.0169 0.0430 0.0287 0.0176 0.0430
7 0.0052 0.0098 651 14 0.0215 0.0104 0.0326 0.0108 0.0338 0.0213 0.0092 0.0338
8 0.0000 0.0052 651 4 0.0061 0.0001 0.0121 0.0015 0.0123 0.0065 0.0015 0.0131

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2801 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0153 0.0000 0.0000 0.0152 0.0089 0.0232
2802 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0123 0.0000 0.0000 0.0124 0.0065 0.0209
2803 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0305 0.0000 0.0000 0.0306 0.0182 0.0457
2804 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7950 0.0000 0.0000 0.7963 0.7303 0.8637
2805 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7775 0.0000 0.0000 0.7750 0.7050 0.8401
2806 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8759 0.0000 0.0000 0.8734 0.8302 0.9087
2807 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2982 0.0000 0.0000 0.2958 0.2107 0.3849
2808 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0440 0.0000 0.0000 0.0443 0.0339 0.0597
2809 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0853 0.0000 0.0000 0.0863 0.0647 0.1097
2810 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0162 0.0000 0.0000 0.0159 0.0102 0.0223
2811 Nový úvěr č. 1 0.9329 0.0000 0.0000 0.9322 0.8837 0.9658
2812 Nový úvěr č. 2 0.0053 0.0000 0.0000 0.0053 0.0022 0.0104
2813 Nový úvěr č. 3 0.2930 0.0000 0.0000 0.2933 0.2444 0.3410
2814 Nový úvěr č. 4 0.0104 0.0000 0.0000 0.0103 0.0064 0.0146
2815 Nový úvěr č. 5 0.0145 0.0000 0.0000 0.0149 0.0094 0.0223
2816 Nový úvěr č. 6 0.0008 0.0000 0.0000 0.0009 0.0002 0.0021
2817 Nový úvěr č. 7 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0001 0.0009
2818 Nový úvěr č. 8 0.0239 0.0000 0.0000 0.0234 0.0123 0.0386
2819 Nový úvěr č. 9 0.9303 0.0000 0.0000 0.9284 0.9048 0.9553
2820 Nový úvěr č. 10 0.0504 0.0000 0.0000 0.0501 0.0246 0.0798

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
421 5 2500 232 0.4054 0.6601
422 5 5000 455 0.4059 0.6601
423 5 10000 906 0.4170 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.1915
1 0.3295
2 0.1127
3 −0.9907
4 −0.0103
5 −0.0308
6 0.1114
7 0.2563
8 −0.4700

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8