Ratingový model 140

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 234
• AUC: 0.8337
• IE: 0.3296
• IER: 0.2636

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5429	1.0000	234	128	0.5470	0.4832	0.6108	0.4829	0.6111	0.5471	0.4829	0.6111
2	0.1541	0.5429	324	44	0.1358	0.0985	0.1731	0.0988	0.1728	0.1364	0.1019	0.1683
3	0.0731	0.1541	324	22	0.0679	0.0405	0.0953	0.0432	0.0957	0.0670	0.0478	0.0895
4	0.0519	0.0731	324	13	0.0401	0.0188	0.0615	0.0216	0.0617	0.0404	0.0185	0.0650
5	0.0356	0.0519	324	18	0.0556	0.0306	0.0805	0.0309	0.0802	0.0568	0.0323	0.0819
6	0.0244	0.0356	324	7	0.0216	0.0058	0.0374	0.0062	0.0401	0.0219	0.0062	0.0387
7	0.0122	0.0244	323	2	0.0062	−0.0024	0.0147	0.0000	0.0155	0.0055	0.0000	0.0140
8	0.0000	0.0122	323	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
2781	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0283	−0.0205	0.0771	0.0396	0.0041	0.1396
2782	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0243	−0.0244	0.0730	0.0509	0.0024	0.2048
2783	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0925	0.0286	0.1563	0.0721	0.0140	0.1549
2784	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6820	0.3514	1.0127	0.6906	0.3053	0.9058
2785	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7390	0.4716	1.0065	0.7036	0.3440	0.9199
2786	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8060	0.4804	1.1315	0.8150	0.6430	0.9293
2787	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1085	0.0135	0.2034	0.0740	0.0076	0.1528
2788	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0196	−0.0115	0.0508	0.0342	0.0063	0.0871
2789	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0603	−0.0070	0.1276	0.0987	0.0289	0.1993
2790	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0743	0.0230	0.1256	0.0501	0.0188	0.1114
2791	Nový úvěr č. 1	0.0406	−0.0172	0.0985	0.4344	0.0159	0.9430
2792	Nový úvěr č. 2	0.1313	0.0432	0.2193	0.0640	0.0029	0.3624
2793	Nový úvěr č. 3	0.0749	−0.0026	0.1525	0.2439	0.0424	0.6603
2794	Nový úvěr č. 4	0.0401	−0.0085	0.0886	0.0392	0.0078	0.1123
2795	Nový úvěr č. 5	0.0066	−0.0033	0.0164	0.0271	0.0008	0.1128
2796	Nový úvěr č. 6	0.8506	0.5111	1.1901	0.2928	0.0062	0.9250
2797	Nový úvěr č. 7	0.4352	0.0233	0.8471	0.1137	0.0055	0.6366
2798	Nový úvěr č. 8	0.1045	−0.0048	0.2138	0.0839	0.0047	0.2606
2799	Nový úvěr č. 9	0.8827	0.7359	1.0295	0.8829	0.6837	0.9652
2800	Nový úvěr č. 10	0.0960	0.0344	0.1576	0.0819	0.0028	0.2951

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
418	5	1250	128	0.4767	0.2700
419	5	2500	232	0.4134	0.2700
420	5	5000	455	0.4077	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
51	139	140	5	2000	192

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.9493
in1->h1	−3.0993
in2->h1	0.8698
in3->h1	−0.8104
in4->h1	3.1604
in5->h1	0.6065
in6->h1	0.3660
in7->h1	0.3668
in8->h1	−0.8555
in0->h2	1.0837
in1->h2	3.9133
in2->h2	−0.1169
in3->h2	−0.0975
in4->h2	0.2740
in5->h2	−0.3169
in6->h2	0.1592
in7->h2	−0.0163
in8->h2	−4.9242
in0->h3	2.0779
in1->h3	0.1945
in2->h3	0.0692
in3->h3	−1.6688
in4->h3	0.7176
in5->h3	−0.3038
in6->h3	0.5714
in7->h3	0.0413
in8->h3	−1.6408
h0->out	−1.8198
h1->out	1.9360
h2->out	4.2702
h3->out	−7.1634

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8