Ratingový model 139

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 234
  • AUC: 0.8181
  • IE: 0.3402
  • IER: 0.2433

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5595 1.0000 234 128 0.5470 0.4832 0.6108 0.4829 0.6111 0.5432 0.4784 0.6134
2 0.1609 0.5595 324 38 0.1173 0.0822 0.1523 0.0833 0.1543 0.1164 0.0848 0.1467
3 0.0632 0.1609 324 18 0.0556 0.0306 0.0805 0.0309 0.0802 0.0559 0.0370 0.0757
4 0.0421 0.0632 324 16 0.0494 0.0258 0.0730 0.0278 0.0741 0.0496 0.0309 0.0710
5 0.0309 0.0421 324 17 0.0525 0.0282 0.0767 0.0309 0.0772 0.0540 0.0323 0.0802
6 0.0225 0.0309 324 6 0.0185 0.0038 0.0332 0.0062 0.0340 0.0180 0.0062 0.0340
7 0.0162 0.0225 323 9 0.0279 0.0099 0.0458 0.0124 0.0464 0.0267 0.0093 0.0433
8 0.0000 0.0162 323 2 0.0062 −0.0024 0.0147 0.0000 0.0155 0.0064 0.0000 0.0155

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2761 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0343 −0.0887 0.1572 0.0293 0.0049 0.0925
2762 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0516 −0.1066 0.2098 0.0417 0.0059 0.1458
2763 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0658 −0.0374 0.1690 0.0597 0.0105 0.1501
2764 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7627 −0.6555 2.1809 0.5863 0.2401 0.8159
2765 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6341 −0.5685 1.8367 0.6502 0.2644 0.8869
2766 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7698 0.1571 1.3825 0.7859 0.6293 0.8873
2767 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0476 −0.3208 0.4159 0.1052 0.0131 0.3699
2768 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0333 −0.0430 0.1097 0.0338 0.0074 0.0755
2769 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0968 −0.3029 0.4965 0.1162 0.0543 0.2185
2770 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0241 −0.0174 0.0655 0.0311 0.0053 0.0715
2771 Nový úvěr č. 1 0.7833 0.2743 1.2923 0.6708 0.2142 0.9328
2772 Nový úvěr č. 2 0.0111 −0.0099 0.0321 0.0446 0.0022 0.1892
2773 Nový úvěr č. 3 0.2862 −0.8553 1.4278 0.3299 0.1476 0.5728
2774 Nový úvěr č. 4 0.0211 −0.0124 0.0547 0.0245 0.0042 0.0620
2775 Nový úvěr č. 5 0.0438 −0.0610 0.1486 0.0316 0.0044 0.0989
2776 Nový úvěr č. 6 0.1412 −0.4510 0.7334 0.1418 0.0105 0.6123
2777 Nový úvěr č. 7 0.0845 −0.1952 0.3641 0.0343 0.0013 0.1124
2778 Nový úvěr č. 8 0.0567 −0.0786 0.1921 0.0345 0.0016 0.1213
2779 Nový úvěr č. 9 0.8943 0.3678 1.4208 0.8319 0.6076 0.9441
2780 Nový úvěr č. 10 0.0553 −0.1330 0.2436 0.0362 0.0038 0.1086

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
415 5 1250 128 0.4629 0.6272
416 5 2500 232 0.4086 0.6601
417 5 5000 455 0.4020 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
51 139 140 5 2000 192

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 3.4733
in1->h1 −2.6556
in2->h1 −0.0457
in3->h1 0.0516
in4->h1 0.3791
in5->h1 −0.0208
in6->h1 0.0196
in7->h1 −0.3842
in8->h1 1.1187
in0->h2 −1.2916
in1->h2 0.8290
in2->h2 −0.8878
in3->h2 0.2553
in4->h2 0.7100
in5->h2 0.7930
in6->h2 1.3718
in7->h2 −0.3337
in8->h2 −0.1935
in0->h3 −1.3235
in1->h3 0.6464
in2->h3 0.4180
in3->h3 0.4879
in4->h3 0.0915
in5->h3 −1.0184
in6->h3 −1.2612
in7->h3 −0.7693
in8->h3 0.0638
h0->out −0.4575
h1->out −4.3959
h2->out 1.8340
h3->out 2.4869

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8