Ratingový model 138

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 234
  • AUC: 0.8275
  • IE: 0.3297
  • IER: 0.2675

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5333 1.0000 234 127 0.5427 0.4789 0.6066 0.4786 0.6068 0.5410 0.4849 0.6111
2 0.2124 0.5333 324 39 0.1204 0.0849 0.1558 0.0864 0.1574 0.1211 0.0817 0.1559
3 0.0796 0.2124 324 19 0.0586 0.0331 0.0842 0.0340 0.0864 0.0602 0.0370 0.0850
4 0.0465 0.0796 324 13 0.0401 0.0188 0.0615 0.0216 0.0617 0.0415 0.0185 0.0648
5 0.0326 0.0465 324 17 0.0525 0.0282 0.0767 0.0309 0.0772 0.0535 0.0309 0.0773
6 0.0189 0.0326 324 12 0.0370 0.0165 0.0576 0.0185 0.0586 0.0390 0.0200 0.0603
7 0.0098 0.0189 323 7 0.0217 0.0058 0.0376 0.0062 0.0402 0.0215 0.0093 0.0372
8 0.0000 0.0098 323 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2741 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0342 0.0122 0.0562 0.0348 0.0184 0.0595
2742 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0308 0.0037 0.0579 0.0325 0.0134 0.0600
2743 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0441 0.0207 0.0674 0.0454 0.0201 0.0680
2744 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5734 0.4444 0.7023 0.5780 0.4577 0.6882
2745 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6840 0.5597 0.8084 0.6785 0.5546 0.7776
2746 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6747 0.5863 0.7630 0.6745 0.5822 0.7522
2747 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1314 0.0576 0.2053 0.1345 0.0756 0.2213
2748 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0671 0.0389 0.0954 0.0665 0.0420 0.0929
2749 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1557 0.1039 0.2074 0.1544 0.1074 0.2047
2750 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0371 0.0224 0.0519 0.0354 0.0205 0.0540
2751 Nový úvěr č. 1 0.7467 0.5846 0.9087 0.7382 0.5460 0.8913
2752 Nový úvěr č. 2 0.0070 0.0001 0.0139 0.0078 0.0026 0.0198
2753 Nový úvěr č. 3 0.3094 0.2240 0.3948 0.3020 0.2323 0.3857
2754 Nový úvěr č. 4 0.0254 0.0158 0.0349 0.0243 0.0145 0.0360
2755 Nový úvěr č. 5 0.0294 0.0124 0.0463 0.0306 0.0165 0.0494
2756 Nový úvěr č. 6 0.0347 −0.0296 0.0989 0.0532 0.0074 0.1942
2757 Nový úvěr č. 7 0.0022 −0.0008 0.0052 0.0028 0.0004 0.0084
2758 Nový úvěr č. 8 0.0227 0.0062 0.0392 0.0239 0.0098 0.0445
2759 Nový úvěr č. 9 0.8125 0.7246 0.9004 0.8114 0.7042 0.8853
2760 Nový úvěr č. 10 0.0224 0.0006 0.0442 0.0247 0.0083 0.0532

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
412 5 1250 128 0.4567 0.6601
413 5 2500 232 0.3976 0.6601
414 5 5000 455 0.3910 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.2473
1 0.2271
2 0.0354
3 −0.0141
4 0.0557
5 −0.0285
6 −0.2245
7 0.0268
8 −1.0720

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8