Ratingový model 137

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 234
  • AUC: 0.8323
  • IE: 0.3257
  • IER: 0.2753

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6969 1.0000 234 128 0.5470 0.4832 0.6108 0.4829 0.6111 0.5518 0.4849 0.6091
2 0.2773 0.6969 324 36 0.1111 0.0769 0.1453 0.0772 0.1451 0.1114 0.0833 0.1481
3 0.0542 0.2773 324 21 0.0648 0.0380 0.0916 0.0401 0.0926 0.0628 0.0370 0.0895
4 0.0250 0.0542 324 9 0.0278 0.0099 0.0457 0.0123 0.0463 0.0275 0.0123 0.0417
5 0.0163 0.0250 324 21 0.0648 0.0380 0.0916 0.0401 0.0926 0.0636 0.0354 0.0911
6 0.0098 0.0163 324 11 0.0340 0.0142 0.0537 0.0154 0.0556 0.0344 0.0154 0.0557
7 0.0053 0.0098 323 7 0.0217 0.0058 0.0376 0.0062 0.0402 0.0234 0.0093 0.0433
8 0.0000 0.0053 323 1 0.0031 −0.0030 0.0092 0.0000 0.0093 0.0036 0.0000 0.0124

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2721 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0132 0.0000 0.0000 0.0129 0.0053 0.0228
2722 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0111 0.0000 0.0000 0.0111 0.0041 0.0219
2723 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0351 0.0000 0.0000 0.0379 0.0200 0.0690
2724 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8307 0.0000 0.0000 0.8275 0.7495 0.8906
2725 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8406 0.0000 0.0000 0.8385 0.7459 0.9064
2726 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8673 0.0000 0.0000 0.8612 0.7980 0.9119
2727 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2287 0.0000 0.0000 0.2309 0.1525 0.3318
2728 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0485 0.0000 0.0000 0.0476 0.0313 0.0649
2729 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0869 0.0000 0.0000 0.0849 0.0553 0.1128
2730 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0141 0.0000 0.0000 0.0138 0.0068 0.0215
2731 Nový úvěr č. 1 0.9331 0.0000 0.0000 0.9242 0.8425 0.9694
2732 Nový úvěr č. 2 0.0032 0.0000 0.0000 0.0037 0.0011 0.0091
2733 Nový úvěr č. 3 0.3050 0.0000 0.0000 0.2976 0.2337 0.3644
2734 Nový úvěr č. 4 0.0091 0.0000 0.0000 0.0091 0.0043 0.0140
2735 Nový úvěr č. 5 0.0191 0.0000 0.0000 0.0208 0.0109 0.0382
2736 Nový úvěr č. 6 0.0009 0.0000 0.0000 0.0011 0.0002 0.0031
2737 Nový úvěr č. 7 0.0004 0.0000 0.0000 0.0006 0.0001 0.0020
2738 Nový úvěr č. 8 0.0231 0.0000 0.0000 0.0252 0.0100 0.0451
2739 Nový úvěr č. 9 0.9415 0.0000 0.0000 0.9374 0.8965 0.9652
2740 Nový úvěr č. 10 0.0595 0.0000 0.0000 0.0683 0.0256 0.1276

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
409 5 1250 128 0.4764 0.2827
410 5 2500 232 0.4119 0.6601
411 5 5000 455 0.4121 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.9396
1 0.3450
2 0.0291
3 −1.1927
4 0.0737
5 −0.1291
6 0.0009
7 0.1541
8 −0.5653

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8