Ratingový model 136

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 95
• AUC: 0.8456
• IE: 0.3441
• IER: 0.2458

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5191	1.0000	95	52	0.5474	0.4473	0.6475	0.4421	0.6421	0.5468	0.4526	0.6371
2	0.2075	0.5191	130	19	0.1462	0.0854	0.2069	0.0846	0.2077	0.1478	0.0923	0.2154
3	0.0954	0.2075	130	15	0.1154	0.0605	0.1703	0.0615	0.1692	0.1167	0.0692	0.1579
4	0.0441	0.0954	129	6	0.0465	0.0102	0.0829	0.0155	0.0853	0.0461	0.0155	0.0816
5	0.0183	0.0441	129	1	0.0078	−0.0074	0.0229	0.0000	0.0233	0.0089	0.0000	0.0273
6	0.0101	0.0183	129	2	0.0155	−0.0058	0.0368	0.0000	0.0388	0.0155	0.0000	0.0388
7	0.0057	0.0101	129	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0057	129	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
2701	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0125	−0.0217	0.0466	0.0194	0.0005	0.0833
2702	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0156	−0.0503	0.0816	0.0201	0.0004	0.0876
2703	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0781	0.0056	0.1506	0.1015	0.0092	0.2861
2704	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.5883	0.1289	1.0477	0.5208	0.1390	0.8895
2705	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6999	0.0551	1.3446	0.5737	0.1837	0.8743
2706	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.5714	−0.3038	1.4467	0.5645	0.2486	0.8228
2707	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1180	−0.1742	0.4101	0.1820	0.0169	0.5756
2708	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0109	−0.0044	0.0263	0.0229	0.0015	0.0767
2709	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.3150	−0.1133	0.7433	0.1966	0.0408	0.5339
2710	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.1013	0.0237	0.1788	0.0672	0.0090	0.2242
2711	Nový úvěr č. 1	0.7223	0.4753	0.9692	0.5945	0.1598	0.9066
2712	Nový úvěr č. 2	0.0065	−0.0036	0.0165	0.0139	0.0002	0.1348
2713	Nový úvěr č. 3	0.4711	−0.2723	1.2144	0.3482	0.0455	0.6822
2714	Nový úvěr č. 4	0.0558	0.0145	0.0970	0.0368	0.0043	0.1447
2715	Nový úvěr č. 5	0.0098	−0.0044	0.0241	0.0352	0.0016	0.1776
2716	Nový úvěr č. 6	0.0213	−0.0437	0.0863	0.1462	0.0010	0.8604
2717	Nový úvěr č. 7	0.1080	0.0369	0.1790	0.0495	0.0005	0.1839
2718	Nový úvěr č. 8	0.1149	0.0207	0.2090	0.0681	0.0026	0.1981
2719	Nový úvěr č. 9	0.5605	−0.6243	1.7452	0.5920	0.0716	0.9208
2720	Nový úvěr č. 10	0.0907	0.0003	0.1810	0.0630	0.0017	0.1992

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
406	5	500	47	0.4026	0.6272
407	5	1000	105	0.3949	0.6272
408	5	2000	192	0.3590	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
50	135	136	5	2000	192

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−2.0583
in1->h1	−0.5990
in2->h1	−0.8508
in3->h1	−0.2992
in4->h1	2.2125
in5->h1	−1.5251
in6->h1	1.6693
in7->h1	1.0587
in8->h1	−0.0373
in0->h2	1.5832
in1->h2	−2.0808
in2->h2	0.4196
in3->h2	−0.4376
in4->h2	−0.3803
in5->h2	0.9315
in6->h2	−0.8720
in7->h2	0.1318
in8->h2	1.1201
in0->h3	0.3327
in1->h3	−1.4093
in2->h3	−0.8028
in3->h3	−0.8647
in4->h3	−2.5162
in5->h3	−2.2062
in6->h3	1.7096
in7->h3	−1.1286
in8->h3	−1.5304
h0->out	1.3842
h1->out	−2.3379
h2->out	−3.4074
h3->out	−3.0298

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8