Ratingový model 135

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 95
  • AUC: 0.8312
  • IE: 0.3568
  • IER: 0.2205

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5101 1.0000 95 52 0.5474 0.4473 0.6475 0.4421 0.6421 0.5382 0.4261 0.6526
2 0.2105 0.5101 130 18 0.1385 0.0791 0.1978 0.0846 0.2000 0.1396 0.0769 0.2077
3 0.0870 0.2105 130 11 0.0846 0.0368 0.1325 0.0385 0.1385 0.0845 0.0421 0.1312
4 0.0456 0.0870 129 4 0.0310 0.0011 0.0609 0.0078 0.0620 0.0308 0.0078 0.0698
5 0.0292 0.0456 129 6 0.0465 0.0102 0.0829 0.0155 0.0853 0.0466 0.0155 0.0893
6 0.0176 0.0292 129 2 0.0155 −0.0058 0.0368 0.0000 0.0388 0.0146 0.0000 0.0310
7 0.0102 0.0176 129 2 0.0155 −0.0058 0.0368 0.0000 0.0388 0.0134 0.0000 0.0388
8 0.0000 0.0102 129 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2681 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0192 −0.0696 0.1080 0.0354 0.0051 0.1192
2682 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0175 −0.1008 0.1358 0.0466 0.0051 0.1830
2683 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0735 −0.1959 0.3429 0.0951 0.0138 0.2609
2684 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.3922 −0.2900 1.0745 0.4873 0.1673 0.8404
2685 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5008 −0.2745 1.2761 0.5876 0.1810 0.8381
2686 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.4927 −0.7656 1.7509 0.5865 0.3981 0.7747
2687 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1309 −0.4099 0.6717 0.1622 0.0293 0.4397
2688 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0613 −0.1484 0.2710 0.0426 0.0109 0.0850
2689 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1244 −0.5943 0.8432 0.1238 0.0438 0.2169
2690 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0459 −0.0792 0.1710 0.0386 0.0077 0.1113
2691 Nový úvěr č. 1 0.6450 0.0377 1.2523 0.5513 0.2369 0.8484
2692 Nový úvěr č. 2 0.0465 −0.0968 0.1898 0.0457 0.0036 0.1783
2693 Nový úvěr č. 3 0.2967 −0.6442 1.2376 0.2964 0.0991 0.6098
2694 Nový úvěr č. 4 0.0336 −0.0555 0.1227 0.0237 0.0058 0.0590
2695 Nový úvěr č. 5 0.0248 −0.1427 0.1923 0.0458 0.0067 0.1176
2696 Nový úvěr č. 6 0.0915 −0.5927 0.7757 0.1271 0.0146 0.4753
2697 Nový úvěr č. 7 0.0170 −0.0296 0.0636 0.0315 0.0013 0.1528
2698 Nový úvěr č. 8 0.0330 −0.1439 0.2100 0.0682 0.0104 0.2222
2699 Nový úvěr č. 9 0.6678 −0.4588 1.7944 0.6199 0.2256 0.8400
2700 Nový úvěr č. 10 0.0390 −0.2424 0.3204 0.0714 0.0066 0.1775

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
403 5 500 47 0.4374 0.6272
404 5 1000 105 0.4253 0.2700
405 5 2000 192 0.3936 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
50 135 136 5 2000 192

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.1098
in1->h1 −1.0981
in2->h1 −0.5606
in3->h1 −0.2289
in4->h1 1.2826
in5->h1 −0.1712
in6->h1 0.9129
in7->h1 −0.1327
in8->h1 0.1021
in0->h2 1.5405
in1->h2 −1.9090
in2->h2 0.4607
in3->h2 0.0628
in4->h2 −0.8054
in5->h2 0.8770
in6->h2 −0.7113
in7->h2 0.4475
in8->h2 0.5124
in0->h3 −0.2133
in1->h3 −0.8325
in2->h3 −0.2042
in3->h3 −0.4906
in4->h3 −0.7775
in5->h3 −1.0411
in6->h3 1.0526
in7->h3 −0.4004
in8->h3 −0.3648
h0->out 1.4344
h1->out −2.4302
h2->out −2.9658
h3->out −1.7237

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8