Všeobecné informace
- Typ modelu: logit
- Výběr: 5
- Velikost výběru: 1000
- Počet defaultů: 95
- AUC: 0.8413
- IE: 0.3375
- IER: 0.2549
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5265 | 1.0000 | 95 | 49 | 0.5158 | 0.4153 | 0.6163 | 0.4105 | 0.6211 | 0.5169 | 0.4105 | 0.6161 |
2 | 0.2241 | 0.5265 | 130 | 18 | 0.1385 | 0.0791 | 0.1978 | 0.0846 | 0.2000 | 0.1387 | 0.0883 | 0.1846 |
3 | 0.0797 | 0.2241 | 130 | 14 | 0.1077 | 0.0544 | 0.1610 | 0.0538 | 0.1615 | 0.1060 | 0.0538 | 0.1615 |
4 | 0.0477 | 0.0797 | 129 | 4 | 0.0310 | 0.0011 | 0.0609 | 0.0078 | 0.0620 | 0.0302 | 0.0078 | 0.0661 |
5 | 0.0357 | 0.0477 | 129 | 6 | 0.0465 | 0.0102 | 0.0829 | 0.0155 | 0.0853 | 0.0431 | 0.0155 | 0.0738 |
6 | 0.0213 | 0.0357 | 129 | 3 | 0.0233 | −0.0028 | 0.0493 | 0.0000 | 0.0543 | 0.0225 | 0.0037 | 0.0506 |
7 | 0.0094 | 0.0213 | 129 | 1 | 0.0078 | −0.0074 | 0.0229 | 0.0000 | 0.0233 | 0.0079 | 0.0000 | 0.0273 |
8 | 0.0000 | 0.0094 | 129 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2661 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0372 | 0.0000 | 0.0743 | 0.0395 | 0.0139 | 0.0800 |
2662 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0350 | −0.0123 | 0.0824 | 0.0413 | 0.0075 | 0.0962 |
2663 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0598 | 0.0130 | 0.1066 | 0.0595 | 0.0222 | 0.1317 |
2664 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.5625 | 0.3603 | 0.7647 | 0.5608 | 0.3076 | 0.7568 |
2665 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.6896 | 0.5015 | 0.8777 | 0.6974 | 0.5122 | 0.8670 |
2666 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.6483 | 0.5030 | 0.7937 | 0.6443 | 0.4961 | 0.7758 |
2667 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1493 | 0.0227 | 0.2758 | 0.1458 | 0.0481 | 0.3452 |
2668 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0497 | 0.0120 | 0.0874 | 0.0489 | 0.0218 | 0.0793 |
2669 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1426 | 0.0644 | 0.2208 | 0.1479 | 0.0838 | 0.2282 |
2670 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0406 | 0.0150 | 0.0662 | 0.0410 | 0.0185 | 0.0724 |
2671 | Nový úvěr č. 1 | 0.5973 | 0.2679 | 0.9268 | 0.5847 | 0.3027 | 0.8247 |
2672 | Nový úvěr č. 2 | 0.0121 | −0.0056 | 0.0297 | 0.0132 | 0.0016 | 0.0429 |
2673 | Nový úvěr č. 3 | 0.2710 | 0.1476 | 0.3944 | 0.2803 | 0.1921 | 0.4029 |
2674 | Nový úvěr č. 4 | 0.0300 | 0.0123 | 0.0477 | 0.0294 | 0.0153 | 0.0481 |
2675 | Nový úvěr č. 5 | 0.0294 | 0.0022 | 0.0566 | 0.0293 | 0.0100 | 0.0590 |
2676 | Nový úvěr č. 6 | 0.0939 | −0.1987 | 0.3865 | 0.1915 | 0.0070 | 0.8602 |
2677 | Nový úvěr č. 7 | 0.0064 | −0.0070 | 0.0199 | 0.0095 | 0.0005 | 0.0346 |
2678 | Nový úvěr č. 8 | 0.0380 | −0.0015 | 0.0775 | 0.0378 | 0.0089 | 0.0784 |
2679 | Nový úvěr č. 9 | 0.7701 | 0.6019 | 0.9384 | 0.7685 | 0.5680 | 0.8981 |
2680 | Nový úvěr č. 10 | 0.0302 | −0.0181 | 0.0785 | 0.0325 | 0.0051 | 0.1101 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
400 | 5 | 500 | 47 | 0.4536 | 0.6272 |
401 | 5 | 1000 | 105 | 0.4616 | 0.6601 |
402 | 5 | 2000 | 192 | 0.4238 | 0.6272 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
−6.6501 | |
1 | 0.1814 |
2 | 0.0775 |
3 | 0.5338 |
4 | 0.1058 |
5 | −0.0161 |
6 | −0.2215 |
7 | −0.0059 |
8 | −0.6359 |