Ratingový model 134

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 95
  • AUC: 0.8413
  • IE: 0.3375
  • IER: 0.2549

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5265 1.0000 95 49 0.5158 0.4153 0.6163 0.4105 0.6211 0.5169 0.4105 0.6161
2 0.2241 0.5265 130 18 0.1385 0.0791 0.1978 0.0846 0.2000 0.1387 0.0883 0.1846
3 0.0797 0.2241 130 14 0.1077 0.0544 0.1610 0.0538 0.1615 0.1060 0.0538 0.1615
4 0.0477 0.0797 129 4 0.0310 0.0011 0.0609 0.0078 0.0620 0.0302 0.0078 0.0661
5 0.0357 0.0477 129 6 0.0465 0.0102 0.0829 0.0155 0.0853 0.0431 0.0155 0.0738
6 0.0213 0.0357 129 3 0.0233 −0.0028 0.0493 0.0000 0.0543 0.0225 0.0037 0.0506
7 0.0094 0.0213 129 1 0.0078 −0.0074 0.0229 0.0000 0.0233 0.0079 0.0000 0.0273
8 0.0000 0.0094 129 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2661 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0372 0.0000 0.0743 0.0395 0.0139 0.0800
2662 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0350 −0.0123 0.0824 0.0413 0.0075 0.0962
2663 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0598 0.0130 0.1066 0.0595 0.0222 0.1317
2664 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5625 0.3603 0.7647 0.5608 0.3076 0.7568
2665 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6896 0.5015 0.8777 0.6974 0.5122 0.8670
2666 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6483 0.5030 0.7937 0.6443 0.4961 0.7758
2667 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1493 0.0227 0.2758 0.1458 0.0481 0.3452
2668 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0497 0.0120 0.0874 0.0489 0.0218 0.0793
2669 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1426 0.0644 0.2208 0.1479 0.0838 0.2282
2670 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0406 0.0150 0.0662 0.0410 0.0185 0.0724
2671 Nový úvěr č. 1 0.5973 0.2679 0.9268 0.5847 0.3027 0.8247
2672 Nový úvěr č. 2 0.0121 −0.0056 0.0297 0.0132 0.0016 0.0429
2673 Nový úvěr č. 3 0.2710 0.1476 0.3944 0.2803 0.1921 0.4029
2674 Nový úvěr č. 4 0.0300 0.0123 0.0477 0.0294 0.0153 0.0481
2675 Nový úvěr č. 5 0.0294 0.0022 0.0566 0.0293 0.0100 0.0590
2676 Nový úvěr č. 6 0.0939 −0.1987 0.3865 0.1915 0.0070 0.8602
2677 Nový úvěr č. 7 0.0064 −0.0070 0.0199 0.0095 0.0005 0.0346
2678 Nový úvěr č. 8 0.0380 −0.0015 0.0775 0.0378 0.0089 0.0784
2679 Nový úvěr č. 9 0.7701 0.6019 0.9384 0.7685 0.5680 0.8981
2680 Nový úvěr č. 10 0.0302 −0.0181 0.0785 0.0325 0.0051 0.1101

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
400 5 500 47 0.4536 0.6272
401 5 1000 105 0.4616 0.6601
402 5 2000 192 0.4238 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.6501
1 0.1814
2 0.0775
3 0.5338
4 0.1058
5 −0.0161
6 −0.2215
7 −0.0059
8 −0.6359

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8