Ratingový model 133

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 95
  • AUC: 0.8594
  • IE: 0.3277
  • IER: 0.2784

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6881 1.0000 95 51 0.5368 0.4366 0.6371 0.4316 0.6316 0.5379 0.4471 0.6266
2 0.2864 0.6881 130 17 0.1308 0.0728 0.1887 0.0769 0.1923 0.1289 0.0846 0.1887
3 0.0545 0.2864 130 10 0.0769 0.0311 0.1227 0.0385 0.1231 0.0802 0.0385 0.1385
4 0.0255 0.0545 129 5 0.0388 0.0055 0.0721 0.0078 0.0775 0.0405 0.0155 0.0853
5 0.0170 0.0255 129 7 0.0543 0.0152 0.0934 0.0155 0.0930 0.0538 0.0233 0.0853
6 0.0107 0.0170 129 5 0.0388 0.0055 0.0721 0.0078 0.0775 0.0414 0.0155 0.0738
7 0.0062 0.0107 129 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0062 129 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2641 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0130 0.0000 0.0000 0.0132 0.0032 0.0272
2642 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0112 0.0000 0.0000 0.0122 0.0019 0.0312
2643 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0491 0.0000 0.0000 0.0500 0.0129 0.1088
2644 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8268 0.0000 0.0000 0.8245 0.6360 0.9418
2645 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8474 0.0000 0.0000 0.8437 0.6794 0.9473
2646 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8529 0.0000 0.0000 0.8534 0.7346 0.9372
2647 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2468 0.0000 0.0000 0.2549 0.1167 0.4757
2648 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0414 0.0000 0.0000 0.0418 0.0234 0.0694
2649 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0726 0.0000 0.0000 0.0753 0.0382 0.1363
2650 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0156 0.0000 0.0000 0.0150 0.0055 0.0305
2651 Nový úvěr č. 1 0.8879 0.0000 0.0000 0.8839 0.7016 0.9763
2652 Nový úvěr č. 2 0.0052 0.0000 0.0000 0.0065 0.0007 0.0245
2653 Nový úvěr č. 3 0.2730 0.0000 0.0000 0.2827 0.1578 0.4189
2654 Nový úvěr č. 4 0.0109 0.0000 0.0000 0.0103 0.0037 0.0199
2655 Nový úvěr č. 5 0.0210 0.0000 0.0000 0.0222 0.0067 0.0547
2656 Nový úvěr č. 6 0.0012 0.0000 0.0000 0.0017 0.0001 0.0073
2657 Nový úvěr č. 7 0.0010 0.0000 0.0000 0.0017 0.0000 0.0094
2658 Nový úvěr č. 8 0.0387 0.0000 0.0000 0.0407 0.0078 0.1016
2659 Nový úvěr č. 9 0.9291 0.0000 0.0000 0.9273 0.8405 0.9776
2660 Nový úvěr č. 10 0.1000 0.0000 0.0000 0.1102 0.0210 0.2431

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
397 5 500 47 0.4805 0.6272
398 5 1000 105 0.4770 0.6272
399 5 2000 192 0.4356 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.8345
1 0.3123
2 0.1027
3 −1.0291
4 0.1283
5 −0.1740
6 −0.0219
7 0.1312
8 −0.0934

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8