Ratingový model 132

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 48
  • AUC: 0.8232
  • IE: 0.3754
  • IER: 0.1751

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5041 1.0000 48 24 0.5000 0.3586 0.6414 0.3542 0.6458 0.4888 0.3323 0.6568
2 0.2266 0.5041 65 14 0.2154 0.1154 0.3153 0.1231 0.3231 0.2148 0.1231 0.2923
3 0.1015 0.2266 65 7 0.1077 0.0323 0.1831 0.0462 0.1846 0.1129 0.0462 0.2000
4 0.0421 0.1015 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0155 0.0000 0.0542
5 0.0231 0.0421 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0162 0.0000 0.0615
6 0.0119 0.0231 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0128 0.0000 0.0469
7 0.0051 0.0119 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0051 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2621 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0088 −0.0213 0.0389 0.0452 0.0013 0.3920
2622 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0043 −0.0077 0.0162 0.0502 0.0009 0.4022
2623 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1150 −0.0580 0.2880 0.1435 0.0061 0.4137
2624 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.4339 −0.2328 1.1006 0.5164 0.1014 0.9046
2625 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.1971 −0.4454 0.8395 0.2974 0.0155 0.8430
2626 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6649 0.4525 0.8773 0.6148 0.3319 0.8822
2627 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3894 −0.1348 0.9136 0.2784 0.0158 0.8430
2628 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0267 −0.0180 0.0714 0.0182 0.0020 0.0640
2629 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2684 −0.1584 0.6953 0.3060 0.0279 0.6924
2630 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0804 −0.0852 0.2461 0.0547 0.0019 0.2062
2631 Nový úvěr č. 1 0.5759 0.0693 1.0824 0.5516 0.0397 0.9586
2632 Nový úvěr č. 2 0.0098 −0.0356 0.0553 0.0330 0.0004 0.3007
2633 Nový úvěr č. 3 0.2661 −0.1323 0.6646 0.2813 0.0274 0.6220
2634 Nový úvěr č. 4 0.0555 −0.0454 0.1564 0.0227 0.0016 0.0785
2635 Nový úvěr č. 5 0.0133 −0.0273 0.0538 0.0336 0.0005 0.2693
2636 Nový úvěr č. 6 0.0545 −0.1311 0.2402 0.1688 0.0024 0.8114
2637 Nový úvěr č. 7 0.1202 −0.0062 0.2465 0.0842 0.0008 0.4656
2638 Nový úvěr č. 8 0.1175 −0.0054 0.2403 0.0786 0.0027 0.3545
2639 Nový úvěr č. 9 0.5276 −0.4377 1.4929 0.4924 0.0973 0.8867
2640 Nový úvěr č. 10 0.1192 −0.0060 0.2444 0.0712 0.0007 0.2946

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
394 5 250 23 0.3824 0.6272
395 5 500 47 0.3952 0.6272
396 5 1000 105 0.3672 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
49 131 132 5 2000 192

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −2.3140
in1->h1 0.0209
in2->h1 0.0426
in3->h1 −1.5306
in4->h1 0.5430
in5->h1 0.6831
in6->h1 −2.5601
in7->h1 2.5179
in8->h1 −1.3363
in0->h2 0.0494
in1->h2 −1.4433
in2->h2 0.5614
in3->h2 −1.1078
in4->h2 0.9158
in5->h2 0.3320
in6->h2 0.2972
in7->h2 −0.6195
in8->h2 1.9767
in0->h3 0.1503
in1->h3 −1.4310
in2->h3 −1.0356
in3->h3 −0.1189
in4->h3 −2.6787
in5->h3 −2.0760
in6->h3 1.6884
in7->h3 −0.9376
in8->h3 −1.7135
h0->out 1.0174
h1->out −3.0753
h2->out −2.9929
h3->out −3.9321

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8