Ratingový model 131

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 48
  • AUC: 0.7706
  • IE: 0.4055
  • IER: 0.1170

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.4569 1.0000 48 24 0.5000 0.3586 0.6414 0.3542 0.6458 0.4944 0.3641 0.6458
2 0.2086 0.4569 65 9 0.1385 0.0545 0.2224 0.0615 0.2308 0.1286 0.0615 0.2081
3 0.0953 0.2086 65 5 0.0769 0.0121 0.1417 0.0154 0.1538 0.0783 0.0308 0.1385
4 0.0591 0.0953 65 2 0.0308 −0.0112 0.0728 0.0000 0.0769 0.0312 0.0000 0.0696
5 0.0432 0.0591 65 3 0.0462 −0.0049 0.0972 0.0000 0.1077 0.0463 0.0000 0.1004
6 0.0316 0.0432 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0463 0.0000 0.1094
7 0.0222 0.0316 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0150 0.0000 0.0469
8 0.0000 0.0222 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0142 0.0000 0.0469

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2601 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0601 −0.3194 0.4396 0.0610 0.0171 0.2428
2602 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0638 −0.4731 0.6007 0.0692 0.0100 0.2873
2603 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1347 −0.3139 0.5832 0.1632 0.0396 0.4179
2604 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.4106 −0.7697 1.5909 0.4502 0.1269 0.7562
2605 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5096 −0.8213 1.8404 0.3705 0.1031 0.7563
2606 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.5450 0.1860 0.9040 0.5815 0.3109 0.7804
2607 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1806 −0.5886 0.9497 0.2349 0.0663 0.5812
2608 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0914 −0.2226 0.4053 0.0707 0.0269 0.1477
2609 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1509 −0.2528 0.5546 0.1937 0.0520 0.4618
2610 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0446 −0.1422 0.2314 0.0619 0.0164 0.1520
2611 Nový úvěr č. 1 0.5161 −0.1533 1.1855 0.5029 0.1208 0.7698
2612 Nový úvěr č. 2 0.0900 −0.1505 0.3305 0.0910 0.0075 0.3501
2613 Nový úvěr č. 3 0.2604 −0.2544 0.7751 0.2739 0.0901 0.5303
2614 Nový úvěr č. 4 0.0380 −0.0863 0.1624 0.0421 0.0127 0.0874
2615 Nový úvěr č. 5 0.0663 −0.1620 0.2946 0.0662 0.0116 0.2054
2616 Nový úvěr č. 6 0.1182 −0.6013 0.8377 0.1730 0.0100 0.6200
2617 Nový úvěr č. 7 0.0284 −0.1016 0.1583 0.0533 0.0047 0.1685
2618 Nový úvěr č. 8 0.0691 −0.2432 0.3813 0.1091 0.0165 0.3729
2619 Nový úvěr č. 9 0.5652 0.0213 1.1091 0.5095 0.1752 0.7974
2620 Nový úvěr č. 10 0.0751 −0.4025 0.5528 0.0879 0.0118 0.2253

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
391 5 250 23 0.3651 0.2700
392 5 500 47 0.4054 0.2700
393 5 1000 105 0.3845 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
49 131 132 5 2000 192

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.9329
in1->h1 −0.9203
in2->h1 −0.4940
in3->h1 −0.3021
in4->h1 1.0002
in5->h1 −0.8922
in6->h1 0.6595
in7->h1 −0.1569
in8->h1 −0.2757
in0->h2 0.0793
in1->h2 −0.6959
in2->h2 0.9502
in3->h2 −0.2809
in4->h2 −0.4827
in5->h2 0.0562
in6->h2 −0.2902
in7->h2 −0.5095
in8->h2 −0.4561
in0->h3 1.4082
in1->h3 −1.4433
in2->h3 −0.1450
in3->h3 0.0324
in4->h3 −0.0767
in5->h3 0.8041
in6->h3 0.1423
in7->h3 0.4598
in8->h3 0.5927
h0->out 1.0718
h1->out −2.1954
h2->out −1.4104
h3->out −2.2513

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8