Všeobecné informace
- Typ modelu: logit
- Výběr: 5
- Velikost výběru: 500
- Počet defaultů: 48
- AUC: 0.7778
- IE: 0.3847
- IER: 0.1653
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4655 | 1.0000 | 48 | 21 | 0.4375 | 0.2972 | 0.5778 | 0.2917 | 0.5833 | 0.4490 | 0.3125 | 0.5943 |
2 | 0.2074 | 0.4655 | 65 | 9 | 0.1385 | 0.0545 | 0.2224 | 0.0615 | 0.2308 | 0.1378 | 0.0615 | 0.2154 |
3 | 0.0891 | 0.2074 | 65 | 7 | 0.1077 | 0.0323 | 0.1831 | 0.0462 | 0.1846 | 0.1026 | 0.0308 | 0.1846 |
4 | 0.0611 | 0.0891 | 65 | 4 | 0.0615 | 0.0031 | 0.1200 | 0.0154 | 0.1231 | 0.0614 | 0.0154 | 0.1077 |
5 | 0.0468 | 0.0611 | 65 | 5 | 0.0769 | 0.0121 | 0.1417 | 0.0154 | 0.1538 | 0.0748 | 0.0154 | 0.1385 |
6 | 0.0287 | 0.0468 | 64 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
7 | 0.0134 | 0.0287 | 64 | 2 | 0.0313 | −0.0114 | 0.0739 | 0.0000 | 0.0781 | 0.0325 | 0.0000 | 0.0938 |
8 | 0.0000 | 0.0134 | 64 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2581 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0656 | −0.0155 | 0.1468 | 0.0741 | 0.0115 | 0.1716 |
2582 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0634 | −0.0433 | 0.1700 | 0.0829 | 0.0049 | 0.2276 |
2583 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0730 | −0.0040 | 0.1500 | 0.0791 | 0.0158 | 0.1790 |
2584 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.4600 | 0.1791 | 0.7410 | 0.4614 | 0.1735 | 0.7532 |
2585 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.5508 | 0.2494 | 0.8522 | 0.5309 | 0.2671 | 0.7904 |
2586 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.6197 | 0.4065 | 0.8330 | 0.6088 | 0.3901 | 0.8245 |
2587 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1765 | −0.0037 | 0.3567 | 0.1957 | 0.0474 | 0.5310 |
2588 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0664 | 0.0030 | 0.1298 | 0.0573 | 0.0176 | 0.1230 |
2589 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1774 | 0.0548 | 0.2999 | 0.1880 | 0.0704 | 0.3802 |
2590 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0560 | 0.0114 | 0.1007 | 0.0533 | 0.0155 | 0.1042 |
2591 | Nový úvěr č. 1 | 0.5261 | 0.0520 | 1.0002 | 0.5014 | 0.1032 | 0.9170 |
2592 | Nový úvěr č. 2 | 0.0315 | −0.0272 | 0.0903 | 0.0438 | 0.0031 | 0.1659 |
2593 | Nový úvěr č. 3 | 0.2592 | 0.0930 | 0.4253 | 0.2539 | 0.1040 | 0.4694 |
2594 | Nový úvěr č. 4 | 0.0438 | 0.0114 | 0.0762 | 0.0408 | 0.0126 | 0.0806 |
2595 | Nový úvěr č. 5 | 0.0395 | −0.0077 | 0.0867 | 0.0410 | 0.0061 | 0.1051 |
2596 | Nový úvěr č. 6 | 0.2207 | −0.5284 | 0.9698 | 0.4056 | 0.0055 | 0.9661 |
2597 | Nový úvěr č. 7 | 0.0123 | −0.0231 | 0.0477 | 0.0375 | 0.0001 | 0.1606 |
2598 | Nový úvěr č. 8 | 0.0480 | −0.0205 | 0.1166 | 0.0561 | 0.0045 | 0.1802 |
2599 | Nový úvěr č. 9 | 0.7187 | 0.4520 | 0.9853 | 0.6791 | 0.3082 | 0.8965 |
2600 | Nový úvěr č. 10 | 0.0296 | −0.0345 | 0.0936 | 0.0395 | 0.0011 | 0.2213 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
388 | 5 | 250 | 23 | 0.3856 | 0.6272 |
389 | 5 | 500 | 47 | 0.4258 | 0.6272 |
390 | 5 | 1000 | 105 | 0.4245 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
−6.1266 | |
1 | 0.1411 |
2 | 0.0524 |
3 | 0.8325 |
4 | −0.0976 |
5 | 0.1168 |
6 | −0.1927 |
7 | 0.0008 |
8 | −0.6094 |
Grafy
Celkový
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/p.png)
Rating 1
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/p1.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/b1.png)
Rating 2
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/p2.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/b2.png)
Rating 3
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/p3.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/b3.png)
Rating 4
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/p4.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/b4.png)
Rating 5
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/p5.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/b5.png)
Rating 6
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/p6.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/b6.png)
Rating 7
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/p7.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/b7.png)
Rating 8
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/p8.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/130/b8.png)