Ratingový model 129

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 48
  • AUC: 0.8318
  • IE: 0.3676
  • IER: 0.1982

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6253 1.0000 48 22 0.4583 0.3174 0.5993 0.3125 0.6042 0.4521 0.3432 0.5625
2 0.2589 0.6253 65 8 0.1231 0.0432 0.2029 0.0462 0.2154 0.1260 0.0535 0.2081
3 0.0688 0.2589 65 5 0.0769 0.0121 0.1417 0.0154 0.1538 0.0711 0.0154 0.1465
4 0.0385 0.0688 65 6 0.0923 0.0219 0.1627 0.0308 0.1692 0.0943 0.0308 0.1619
5 0.0275 0.0385 65 5 0.0769 0.0121 0.1417 0.0154 0.1538 0.0751 0.0227 0.1385
6 0.0180 0.0275 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0334 0.0000 0.0781
7 0.0117 0.0180 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0117 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2561 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0266 0.0000 0.0000 0.0294 0.0066 0.0772
2562 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0223 0.0000 0.0000 0.0277 0.0031 0.0823
2563 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0694 0.0000 0.0000 0.0761 0.0221 0.1854
2564 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6782 0.0000 0.0000 0.6541 0.3785 0.8494
2565 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7134 0.0000 0.0000 0.6790 0.3343 0.8784
2566 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8049 0.0000 0.0000 0.7891 0.5969 0.9324
2567 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2827 0.0000 0.0000 0.3163 0.0981 0.6359
2568 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0642 0.0000 0.0000 0.0632 0.0266 0.1094
2569 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1030 0.0000 0.0000 0.1087 0.0362 0.1948
2570 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0295 0.0000 0.0000 0.0287 0.0116 0.0642
2571 Nový úvěr č. 1 0.8063 0.0000 0.0000 0.7700 0.3598 0.9673
2572 Nový úvěr č. 2 0.0195 0.0000 0.0000 0.0353 0.0031 0.1675
2573 Nový úvěr č. 3 0.2657 0.0000 0.0000 0.2647 0.0991 0.4566
2574 Nový úvěr č. 4 0.0221 0.0000 0.0000 0.0214 0.0083 0.0424
2575 Nový úvěr č. 5 0.0339 0.0000 0.0000 0.0372 0.0086 0.0846
2576 Nový úvěr č. 6 0.0052 0.0000 0.0000 0.0101 0.0003 0.0472
2577 Nový úvěr č. 7 0.0031 0.0000 0.0000 0.0103 0.0002 0.0604
2578 Nový úvěr č. 8 0.0552 0.0000 0.0000 0.0683 0.0102 0.2188
2579 Nový úvěr č. 9 0.8801 0.0000 0.0000 0.8558 0.5971 0.9582
2580 Nový úvěr č. 10 0.1033 0.0000 0.0000 0.1303 0.0207 0.4470

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
385 5 250 23 0.4085 0.2700
386 5 500 47 0.4434 0.2700
387 5 1000 105 0.4402 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 5.7492
1 0.2426
2 0.1049
3 −0.6448
4 −0.0589
5 0.0066
6 −0.0840
7 0.1549
8 −0.0124

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8