Ratingový model 128

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1373
• AUC: 0.8435
• IE: 0.3216
• IER: 0.2740

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5528	1.0000	1373	730	0.5317	0.5053	0.5581	0.5055	0.5579	0.5322	0.5051	0.5576
2	0.1509	0.5528	1941	272	0.1401	0.1247	0.1556	0.1247	0.1556	0.1385	0.1229	0.1541
3	0.0708	0.1509	1941	129	0.0665	0.0554	0.0775	0.0556	0.0778	0.0666	0.0551	0.0768
4	0.0453	0.0708	1941	78	0.0402	0.0314	0.0489	0.0314	0.0489	0.0402	0.0325	0.0484
5	0.0362	0.0453	1941	81	0.0417	0.0328	0.0506	0.0330	0.0510	0.0419	0.0327	0.0497
6	0.0259	0.0362	1940	44	0.0227	0.0161	0.0293	0.0165	0.0294	0.0231	0.0167	0.0289
7	0.0148	0.0259	1940	26	0.0134	0.0083	0.0185	0.0088	0.0186	0.0132	0.0090	0.0188
8	0.0000	0.0148	1940	13	0.0067	0.0031	0.0103	0.0031	0.0103	0.0069	0.0036	0.0113

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
2541	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0376	−0.0254	0.1006	0.0425	0.0244	0.0666
2542	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0501	−0.0513	0.1515	0.0462	0.0223	0.0905
2543	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0913	0.0507	0.1318	0.0847	0.0500	0.1177
2544	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7601	0.3439	1.1763	0.7656	0.6743	0.8443
2545	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2546	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2547	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2548	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2549	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1141	−0.1131	0.3413	0.1139	0.0675	0.1667
2550	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0453	0.0349	0.0557	0.0362	0.0201	0.0574
2551	Nový úvěr č. 1	0.7842	0.4140	1.1544	0.6645	0.0841	0.9356
2552	Nový úvěr č. 2	0.0494	−0.0430	0.1419	0.0455	0.0058	0.1168
2553	Nový úvěr č. 3	0.2638	−0.2430	0.7706	0.3015	0.1220	0.5864
2554	Nový úvěr č. 4	0.0508	0.0123	0.0892	0.0344	0.0118	0.0568
2555	Nový úvěr č. 5	0.0078	−0.0107	0.0264	0.0275	0.0014	0.0970
2556	Nový úvěr č. 6	0.2987	−0.8782	1.4756	0.2431	0.0356	0.8583
2557	Nový úvěr č. 7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2558	Nový úvěr č. 8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2559	Nový úvěr č. 9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2560	Nový úvěr č. 10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
382	4	7478	729	0.4135	0.6601
383	4	14957	1367	0.4137	0.6601
384	4	29914	2740	0.4190	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
48	127	128	4	2000	185

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	1.1447
in1->h1	−0.6681
in2->h1	0.1978
in3->h1	−0.9900
in4->h1	−0.1434
in5->h1	0.0581
in6->h1	−0.3577
in7->h1	0.1523
in8->h1	−1.7280
in0->h2	−3.4548
in1->h2	−3.8344
in2->h2	0.0773
in3->h2	−1.0972
in4->h2	0.0341
in5->h2	−0.0012
in6->h2	−0.1337
in7->h2	−0.1657
in8->h2	7.4365
in0->h3	0.0474
in1->h3	−2.5915
in2->h3	−1.2013
in3->h3	0.3548
in4->h3	0.8170
in5->h3	0.0589
in6->h3	2.3827
in7->h3	−0.9410
in8->h3	−0.0754
h0->out	2.5471
h1->out	−5.9523
h2->out	−4.3488
h3->out	−0.9595

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8