Ratingový model 127

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1373
  • AUC: 0.8420
  • IE: 0.3215
  • IER: 0.2718

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5409 1.0000 1373 732 0.5331 0.5067 0.5595 0.5069 0.5594 0.5325 0.5068 0.5583
2 0.1497 0.5409 1941 270 0.1391 0.1237 0.1545 0.1236 0.1546 0.1389 0.1229 0.1530
3 0.0725 0.1497 1941 125 0.0644 0.0535 0.0753 0.0536 0.0757 0.0641 0.0533 0.0765
4 0.0446 0.0725 1941 79 0.0407 0.0319 0.0495 0.0319 0.0495 0.0410 0.0319 0.0495
5 0.0271 0.0446 1941 78 0.0402 0.0314 0.0489 0.0314 0.0489 0.0403 0.0325 0.0489
6 0.0095 0.0271 1940 44 0.0227 0.0161 0.0293 0.0165 0.0294 0.0227 0.0167 0.0294
7 0.0020 0.0095 1940 30 0.0155 0.0100 0.0210 0.0103 0.0211 0.0160 0.0111 0.0201
8 0.0000 0.0020 1940 15 0.0077 0.0038 0.0116 0.0041 0.0119 0.0078 0.0046 0.0116

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2521 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0406 −0.0574 0.1386 0.0375 0.0179 0.0604
2522 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0402 −0.0814 0.1619 0.0378 0.0173 0.0681
2523 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0848 −0.1298 0.2993 0.0864 0.0465 0.1198
2524 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7759 −0.0551 1.6069 0.7756 0.6853 0.8490
2525 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7513 −0.0103 1.5130 0.7521 0.6224 0.8305
2526 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8406 0.4224 1.2588 0.8608 0.8156 0.9053
2527 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0884 −0.1350 0.3119 0.1013 0.0541 0.1640
2528 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0400 −0.1585 0.2385 0.0345 0.0202 0.0496
2529 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0967 −0.3006 0.4940 0.1177 0.0737 0.1662
2530 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0241 −0.2552 0.3034 0.0358 0.0181 0.0528
2531 Nový úvěr č. 1 0.2471 −0.7791 1.2732 0.7053 0.1107 0.9283
2532 Nový úvěr č. 2 0.0575 −0.1336 0.2486 0.0648 0.0166 0.1495
2533 Nový úvěr č. 3 0.1814 −0.5136 0.8765 0.2963 0.1311 0.4395
2534 Nový úvěr č. 4 0.0053 −0.0201 0.0306 0.0298 0.0037 0.0499
2535 Nový úvěr č. 5 0.0197 −0.0234 0.0628 0.0390 0.0047 0.0703
2536 Nový úvěr č. 6 0.0986 −0.1511 0.3483 0.1241 0.0390 0.4108
2537 Nový úvěr č. 7 0.1126 −0.3420 0.5673 0.0992 0.0310 0.3150
2538 Nový úvěr č. 8 0.1430 −0.1987 0.4848 0.0907 0.0441 0.1761
2539 Nový úvěr č. 9 0.8911 0.6461 1.1362 0.9004 0.8543 0.9352
2540 Nový úvěr č. 10 0.1760 −0.2519 0.6040 0.0913 0.0307 0.2269

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
379 4 7478 729 0.4136 0.6601
380 4 14957 1367 0.4151 0.9801
381 4 29914 2740 0.4202 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
48 127 128 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.9630
in1->h1 0.4541
in2->h1 0.3650
in3->h1 0.1455
in4->h1 0.4322
in5->h1 −0.1839
in6->h1 0.1964
in7->h1 −0.0024
in8->h1 0.7693
in0->h2 1.3565
in1->h2 −3.8171
in2->h2 0.1217
in3->h2 −1.4774
in4->h2 0.0456
in5->h2 0.0646
in6->h2 −0.2581
in7->h2 −0.1706
in8->h2 4.8030
in0->h3 1.5834
in1->h3 −0.3165
in2->h3 0.1419
in3->h3 0.1945
in4->h3 0.2878
in5->h3 −0.1962
in6->h3 0.5724
in7->h3 0.1156
in8->h3 −1.9666
h0->out 1.1337
h1->out 1.6966
h2->out −4.1082
h3->out −4.1149

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8