Ratingový model 125

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1373
  • AUC: 0.8399
  • IE: 0.3221
  • IER: 0.2713

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7266 1.0000 1373 737 0.5368 0.5104 0.5632 0.5106 0.5630 0.5365 0.5127 0.5601
2 0.2735 0.7266 1941 249 0.1283 0.1134 0.1432 0.1133 0.1432 0.1290 0.1172 0.1430
3 0.0518 0.2735 1941 127 0.0654 0.0544 0.0764 0.0546 0.0768 0.0655 0.0543 0.0747
4 0.0236 0.0518 1941 79 0.0407 0.0319 0.0495 0.0319 0.0495 0.0408 0.0324 0.0489
5 0.0153 0.0236 1941 76 0.0392 0.0305 0.0478 0.0309 0.0479 0.0396 0.0319 0.0492
6 0.0090 0.0153 1940 50 0.0258 0.0187 0.0328 0.0191 0.0330 0.0259 0.0201 0.0325
7 0.0046 0.0090 1940 35 0.0180 0.0121 0.0240 0.0124 0.0242 0.0176 0.0121 0.0243
8 0.0000 0.0046 1940 20 0.0103 0.0058 0.0148 0.0062 0.0149 0.0102 0.0064 0.0137

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2481 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0124 0.0000 0.0000 0.0122 0.0091 0.0163
2482 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0102 0.0000 0.0000 0.0101 0.0067 0.0147
2483 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0282 0.0000 0.0000 0.0278 0.0209 0.0360
2484 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8645 0.0000 0.0000 0.8659 0.8353 0.8982
2485 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7990 0.0000 0.0000 0.8014 0.7572 0.8366
2486 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8844 0.0000 0.0000 0.8856 0.8636 0.9049
2487 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3110 0.0000 0.0000 0.3114 0.2714 0.3647
2488 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0396 0.0000 0.0000 0.0393 0.0337 0.0443
2489 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0774 0.0000 0.0000 0.0775 0.0669 0.0893
2490 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0115 0.0000 0.0000 0.0113 0.0090 0.0137
2491 Nový úvěr č. 1 0.9543 0.0000 0.0000 0.9553 0.9380 0.9707
2492 Nový úvěr č. 2 0.0033 0.0000 0.0000 0.0032 0.0020 0.0050
2493 Nový úvěr č. 3 0.2843 0.0000 0.0000 0.2859 0.2558 0.3209
2494 Nový úvěr č. 4 0.0076 0.0000 0.0000 0.0074 0.0057 0.0091
2495 Nový úvěr č. 5 0.0144 0.0000 0.0000 0.0143 0.0109 0.0186
2496 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0007
2497 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0004
2498 Nový úvěr č. 8 0.0194 0.0000 0.0000 0.0191 0.0126 0.0256
2499 Nový úvěr č. 9 0.9342 0.0000 0.0000 0.9350 0.9185 0.9495
2500 Nový úvěr č. 10 0.0499 0.0000 0.0000 0.0496 0.0335 0.0678

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
373 4 7478 729 0.4072 0.2827
374 4 14957 1367 0.4082 0.6601
375 4 29914 2740 0.4121 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4556
1 0.3603
2 −0.0059
3 −1.1884
4 −0.0088
5 −0.1854
6 0.2304
7 0.2354
8 −0.6234

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8