Ratingový model 121

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1143
  • AUC: 0.8411
  • IE: 0.3216
  • IER: 0.2736

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7318 1.0000 1143 613 0.5363 0.5074 0.5652 0.5074 0.5652 0.5376 0.5118 0.5617
2 0.2743 0.7318 1623 209 0.1288 0.1125 0.1451 0.1128 0.1454 0.1293 0.1130 0.1461
3 0.0501 0.2743 1623 109 0.0672 0.0550 0.0793 0.0555 0.0795 0.0664 0.0561 0.0780
4 0.0228 0.0501 1623 69 0.0425 0.0327 0.0523 0.0333 0.0524 0.0417 0.0326 0.0508
5 0.0146 0.0228 1622 56 0.0345 0.0256 0.0434 0.0259 0.0438 0.0347 0.0259 0.0441
6 0.0085 0.0146 1622 41 0.0253 0.0176 0.0329 0.0179 0.0333 0.0253 0.0176 0.0324
7 0.0044 0.0085 1622 29 0.0179 0.0114 0.0243 0.0117 0.0247 0.0177 0.0120 0.0244
8 0.0000 0.0044 1622 17 0.0105 0.0055 0.0154 0.0055 0.0154 0.0107 0.0068 0.0157

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2401 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0123 0.0000 0.0000 0.0124 0.0077 0.0175
2402 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0100 0.0000 0.0000 0.0103 0.0055 0.0151
2403 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0253 0.0000 0.0000 0.0247 0.0192 0.0300
2404 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8678 0.0000 0.0000 0.8686 0.8369 0.8973
2405 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7925 0.0000 0.0000 0.7903 0.7355 0.8365
2406 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8949 0.0000 0.0000 0.8946 0.8745 0.9196
2407 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3312 0.0000 0.0000 0.3299 0.2837 0.3781
2408 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0397 0.0000 0.0000 0.0395 0.0322 0.0474
2409 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0765 0.0000 0.0000 0.0758 0.0617 0.0892
2410 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0110 0.0000 0.0000 0.0109 0.0082 0.0138
2411 Nový úvěr č. 1 0.9624 0.0000 0.0000 0.9626 0.9489 0.9769
2412 Nový úvěr č. 2 0.0033 0.0000 0.0000 0.0032 0.0017 0.0049
2413 Nový úvěr č. 3 0.2870 0.0000 0.0000 0.2860 0.2535 0.3228
2414 Nový úvěr č. 4 0.0071 0.0000 0.0000 0.0070 0.0053 0.0090
2415 Nový úvěr č. 5 0.0130 0.0000 0.0000 0.0128 0.0097 0.0158
2416 Nový úvěr č. 6 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0005
2417 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0002
2418 Nový úvěr č. 8 0.0182 0.0000 0.0000 0.0180 0.0121 0.0244
2419 Nový úvěr č. 9 0.9398 0.0000 0.0000 0.9398 0.9229 0.9526
2420 Nový úvěr č. 10 0.0478 0.0000 0.0000 0.0475 0.0323 0.0665

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
361 4 6250 616 0.4139 0.2827
362 4 12500 1165 0.4069 0.6601
363 4 25000 2272 0.4079 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.5446
1 0.3705
2 0.0034
3 −1.2701
4 −0.0345
5 −0.1519
6 0.2769
7 0.2687
8 −0.6438

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8