Ratingový model 116

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 658
• AUC: 0.8334
• IE: 0.3176
• IER: 0.2603

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5673	1.0000	658	344	0.5228	0.4846	0.5610	0.4848	0.5608	0.5213	0.4878	0.5532
2	0.1509	0.5673	978	131	0.1339	0.1126	0.1553	0.1125	0.1554	0.1346	0.1144	0.1524
3	0.0685	0.1509	978	70	0.0716	0.0554	0.0877	0.0562	0.0879	0.0715	0.0552	0.0874
4	0.0427	0.0685	978	30	0.0307	0.0199	0.0415	0.0204	0.0419	0.0302	0.0215	0.0409
5	0.0310	0.0427	977	39	0.0399	0.0276	0.0522	0.0276	0.0522	0.0401	0.0302	0.0517
6	0.0236	0.0310	977	17	0.0174	0.0092	0.0256	0.0092	0.0256	0.0177	0.0113	0.0266
7	0.0156	0.0236	977	18	0.0184	0.0100	0.0269	0.0102	0.0276	0.0188	0.0107	0.0292
8	0.0000	0.0156	977	9	0.0092	0.0032	0.0152	0.0041	0.0154	0.0093	0.0031	0.0164

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
2301	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0429	−0.0474	0.1333	0.0490	0.0173	0.1018
2302	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0874	−0.3144	0.4893	0.0595	0.0103	0.1912
2303	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0636	−0.0391	0.1663	0.0706	0.0251	0.1214
2304	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7562	0.5770	0.9354	0.7597	0.6197	0.8698
2305	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6342	0.4075	0.8609	0.6830	0.4183	0.8369
2306	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8860	0.7668	1.0052	0.8760	0.7928	0.9359
2307	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0827	−0.1085	0.2740	0.1194	0.0363	0.1841
2308	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0272	0.0006	0.0538	0.0367	0.0202	0.0684
2309	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0873	0.0179	0.1566	0.1015	0.0459	0.1851
2310	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0293	0.0004	0.0582	0.0393	0.0224	0.0695
2311	Nový úvěr č. 1	0.4558	−0.9185	1.8300	0.6747	0.0556	0.9545
2312	Nový úvěr č. 2	0.0419	−0.1333	0.2171	0.0559	0.0023	0.1241
2313	Nový úvěr č. 3	0.2338	−0.1636	0.6311	0.2272	0.0757	0.5374
2314	Nový úvěr č. 4	0.0254	0.0021	0.0486	0.0377	0.0119	0.0660
2315	Nový úvěr č. 5	0.0021	−0.0027	0.0070	0.0242	0.0007	0.0738
2316	Nový úvěr č. 6	0.0701	−0.0811	0.2213	0.1735	0.0054	0.8892
2317	Nový úvěr č. 7	0.0993	0.0514	0.1472	0.0671	0.0050	0.2032
2318	Nový úvěr č. 8	0.1028	0.0642	0.1414	0.0854	0.0239	0.1632
2319	Nový úvěr č. 9	0.8538	0.6814	1.0261	0.8899	0.7946	0.9472
2320	Nový úvěr č. 10	0.1036	0.0651	0.1420	0.0752	0.0116	0.1961

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
346	4	3750	364	0.4116	0.6272
347	4	7500	730	0.4103	0.6601
348	4	15000	1372	0.4097	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
45	115	116	4	2000	185

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	2.4379
in1->h1	−1.1714
in2->h1	−0.7573
in3->h1	0.2602
in4->h1	−0.2389
in5->h1	−0.4762
in6->h1	0.0491
in7->h1	0.4328
in8->h1	−2.8739
in0->h2	−2.6857
in1->h2	2.3463
in2->h2	−0.6990
in3->h2	2.1781
in4->h2	0.0004
in5->h2	−0.0407
in6->h2	0.4536
in7->h2	0.7175
in8->h2	−3.0420
in0->h3	−2.8989
in1->h3	−3.3333
in2->h3	−0.1000
in3->h3	−0.6669
in4->h3	0.1807
in5->h3	0.1616
in6->h3	0.1690
in7->h3	−0.0745
in8->h3	6.2956
h0->out	1.5782
h1->out	−5.5068
h2->out	1.5726
h3->out	−3.7349

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8