Ratingový model 115

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 658
  • AUC: 0.8331
  • IE: 0.3158
  • IER: 0.2622

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5485 1.0000 658 348 0.5289 0.4907 0.5670 0.4909 0.5669 0.5291 0.4961 0.5677
2 0.1514 0.5485 978 126 0.1288 0.1078 0.1498 0.1084 0.1503 0.1279 0.1125 0.1452
3 0.0683 0.1514 978 60 0.0613 0.0463 0.0764 0.0470 0.0767 0.0616 0.0481 0.0767
4 0.0425 0.0683 978 33 0.0337 0.0224 0.0451 0.0225 0.0450 0.0341 0.0235 0.0450
5 0.0230 0.0425 977 43 0.0440 0.0312 0.0569 0.0317 0.0573 0.0434 0.0312 0.0542
6 0.0071 0.0230 977 24 0.0246 0.0149 0.0343 0.0154 0.0348 0.0248 0.0138 0.0343
7 0.0025 0.0071 977 14 0.0143 0.0069 0.0218 0.0072 0.0225 0.0140 0.0066 0.0215
8 0.0000 0.0025 977 10 0.0102 0.0039 0.0165 0.0041 0.0174 0.0102 0.0041 0.0174

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2281 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0271 −0.0856 0.1398 0.0449 0.0179 0.1099
2282 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0211 −0.0910 0.1331 0.0458 0.0140 0.1179
2283 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0739 −0.0480 0.1958 0.0671 0.0344 0.1193
2284 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7101 −0.3406 1.7608 0.7372 0.6208 0.8353
2285 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6549 −0.4004 1.7102 0.6689 0.4466 0.8306
2286 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8607 0.5668 1.1547 0.8752 0.8200 0.9225
2287 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1052 −0.2193 0.4297 0.1140 0.0554 0.2115
2288 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0304 −0.0822 0.1430 0.0331 0.0153 0.0569
2289 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0830 −0.0377 0.2038 0.1087 0.0637 0.1702
2290 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0274 −0.1160 0.1708 0.0349 0.0133 0.0653
2291 Nový úvěr č. 1 0.2417 −0.0713 0.5548 0.7722 0.2000 0.9447
2292 Nový úvěr č. 2 0.0633 −0.0367 0.1634 0.0592 0.0148 0.1259
2293 Nový úvěr č. 3 0.1448 −0.1229 0.4126 0.2343 0.1076 0.4191
2294 Nový úvěr č. 4 0.0056 −0.0175 0.0287 0.0299 0.0038 0.0513
2295 Nový úvěr č. 5 0.0418 −0.0224 0.1060 0.0368 0.0056 0.0792
2296 Nový úvěr č. 6 0.0860 −0.2701 0.4421 0.1351 0.0307 0.3321
2297 Nový úvěr č. 7 0.0807 −0.0953 0.2568 0.0741 0.0307 0.1610
2298 Nový úvěr č. 8 0.1048 −0.0952 0.3048 0.0813 0.0374 0.1530
2299 Nový úvěr č. 9 0.8925 0.6237 1.1613 0.8819 0.7578 0.9509
2300 Nový úvěr č. 10 0.0868 −0.1067 0.2802 0.0714 0.0221 0.1568

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
343 4 3750 364 0.4125 0.6272
344 4 7500 730 0.4096 0.9801
345 4 15000 1372 0.4083 0.9639

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
45 115 116 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.7599
in1->h1 0.6211
in2->h1 0.7003
in3->h1 0.2266
in4->h1 0.3686
in5->h1 0.2872
in6->h1 −0.4421
in7->h1 −0.0334
in8->h1 0.1932
in0->h2 −1.2672
in1->h2 3.4040
in2->h2 −0.1299
in3->h2 1.4489
in4->h2 −0.1516
in5->h2 −0.1760
in6->h2 0.0549
in7->h2 0.3815
in8->h2 −4.4267
in0->h3 1.2900
in1->h3 −0.1049
in2->h3 0.6100
in3->h3 0.3103
in4->h3 0.3649
in5->h3 0.2383
in6->h3 −0.4367
in7->h3 0.3430
in8->h3 −2.5002
h0->out −2.7458
h1->out 1.8442
h2->out 4.1547
h3->out −4.3955

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8