Ratingový model 114

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 658
  • AUC: 0.8348
  • IE: 0.3149
  • IER: 0.2653

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5556 1.0000 658 347 0.5274 0.4892 0.5655 0.4894 0.5653 0.5260 0.4863 0.5654
2 0.2104 0.5556 978 117 0.1196 0.0993 0.1400 0.0992 0.1401 0.1202 0.0955 0.1391
3 0.0727 0.2104 978 67 0.0685 0.0527 0.0843 0.0532 0.0849 0.0679 0.0526 0.0813
4 0.0421 0.0727 978 38 0.0389 0.0267 0.0510 0.0276 0.0511 0.0407 0.0296 0.0527
5 0.0310 0.0421 977 39 0.0399 0.0276 0.0522 0.0276 0.0522 0.0394 0.0291 0.0497
6 0.0186 0.0310 977 24 0.0246 0.0149 0.0343 0.0154 0.0348 0.0247 0.0148 0.0353
7 0.0101 0.0186 977 17 0.0174 0.0092 0.0256 0.0092 0.0256 0.0168 0.0097 0.0282
8 0.0000 0.0101 977 9 0.0092 0.0032 0.0152 0.0041 0.0154 0.0094 0.0031 0.0164

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2261 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0344 0.0216 0.0472 0.0355 0.0239 0.0465
2262 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0308 0.0151 0.0464 0.0323 0.0187 0.0471
2263 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0369 0.0253 0.0485 0.0365 0.0286 0.0476
2264 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6261 0.5532 0.6991 0.6268 0.5538 0.7067
2265 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5752 0.4886 0.6618 0.5721 0.4938 0.6478
2266 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7055 0.6550 0.7560 0.7070 0.6493 0.7523
2267 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2033 0.1447 0.2619 0.2057 0.1544 0.2599
2268 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0597 0.0454 0.0740 0.0594 0.0471 0.0703
2269 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1241 0.0984 0.1497 0.1269 0.1042 0.1533
2270 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0307 0.0235 0.0379 0.0309 0.0249 0.0371
2271 Nový úvěr č. 1 0.8162 0.7416 0.8908 0.8158 0.7314 0.8822
2272 Nový úvěr č. 2 0.0097 0.0040 0.0153 0.0100 0.0056 0.0158
2273 Nový úvěr č. 3 0.2688 0.2212 0.3164 0.2714 0.2289 0.3116
2274 Nový úvěr č. 4 0.0216 0.0169 0.0264 0.0218 0.0172 0.0266
2275 Nový úvěr č. 5 0.0232 0.0154 0.0311 0.0229 0.0176 0.0306
2276 Nový úvěr č. 6 0.0105 −0.0003 0.0213 0.0127 0.0045 0.0294
2277 Nový úvěr č. 7 0.0011 0.0002 0.0020 0.0012 0.0005 0.0025
2278 Nový úvěr č. 8 0.0226 0.0130 0.0322 0.0224 0.0144 0.0339
2279 Nový úvěr č. 9 0.7875 0.7311 0.8438 0.7855 0.7158 0.8393
2280 Nový úvěr č. 10 0.0256 0.0114 0.0397 0.0247 0.0144 0.0393

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
340 4 3750 364 0.3942 0.6601
341 4 7500 730 0.3973 0.6601
342 4 15000 1372 0.3945 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.4113
1 0.2421
2 0.0374
3 −0.2415
4 −0.0851
5 −0.0795
6 0.0670
7 0.1308
8 −0.9507

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8