Ratingový model 113

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 658
  • AUC: 0.8353
  • IE: 0.3149
  • IER: 0.2673

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7133 1.0000 658 350 0.5319 0.4938 0.5700 0.4939 0.5699 0.5346 0.4991 0.5700
2 0.2704 0.7133 978 115 0.1176 0.0974 0.1378 0.0982 0.1380 0.1172 0.0986 0.1360
3 0.0487 0.2704 978 68 0.0695 0.0536 0.0855 0.0542 0.0859 0.0689 0.0536 0.0871
4 0.0224 0.0487 978 35 0.0358 0.0241 0.0474 0.0245 0.0481 0.0359 0.0256 0.0486
5 0.0143 0.0224 977 36 0.0368 0.0250 0.0487 0.0256 0.0491 0.0361 0.0261 0.0471
6 0.0085 0.0143 977 23 0.0235 0.0140 0.0330 0.0143 0.0338 0.0231 0.0154 0.0323
7 0.0045 0.0085 977 19 0.0194 0.0108 0.0281 0.0113 0.0287 0.0192 0.0128 0.0282
8 0.0000 0.0045 977 12 0.0123 0.0054 0.0192 0.0061 0.0194 0.0130 0.0066 0.0210

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2241 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0131 0.0000 0.0000 0.0131 0.0080 0.0189
2242 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0110 0.0000 0.0000 0.0111 0.0058 0.0182
2243 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0282 0.0000 0.0000 0.0286 0.0199 0.0417
2244 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8709 0.0000 0.0000 0.8658 0.8181 0.9042
2245 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7749 0.0000 0.0000 0.7691 0.7069 0.8220
2246 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8922 0.0000 0.0000 0.8913 0.8602 0.9239
2247 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3402 0.0000 0.0000 0.3443 0.2809 0.4332
2248 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0395 0.0000 0.0000 0.0393 0.0305 0.0484
2249 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0696 0.0000 0.0000 0.0687 0.0542 0.0851
2250 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0110 0.0000 0.0000 0.0111 0.0077 0.0155
2251 Nový úvěr č. 1 0.9567 0.0000 0.0000 0.9542 0.9267 0.9755
2252 Nový úvěr č. 2 0.0043 0.0000 0.0000 0.0047 0.0021 0.0091
2253 Nový úvěr č. 3 0.2679 0.0000 0.0000 0.2654 0.2198 0.3078
2254 Nový úvěr č. 4 0.0073 0.0000 0.0000 0.0074 0.0050 0.0102
2255 Nový úvěr č. 5 0.0137 0.0000 0.0000 0.0138 0.0095 0.0205
2256 Nový úvěr č. 6 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0007
2257 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0005
2258 Nový úvěr č. 8 0.0211 0.0000 0.0000 0.0218 0.0128 0.0351
2259 Nový úvěr č. 9 0.9363 0.0000 0.0000 0.9347 0.9128 0.9543
2260 Nový úvěr č. 10 0.0567 0.0000 0.0000 0.0595 0.0369 0.1023

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
337 4 3750 364 0.4025 0.2827
338 4 7500 730 0.4030 0.2827
339 4 15000 1372 0.4028 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4578
1 0.3629
2 0.0244
3 −1.2630
4 −0.0900
5 −0.1920
6 0.3014
7 0.2520
8 −0.5110

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8