Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 4
- Velikost výběru: 5000
- Počet defaultů: 475
- AUC: 0.8315
- IE: 0.3337
- IER: 0.2653
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5699 | 1.0000 | 475 | 261 | 0.5495 | 0.5047 | 0.5942 | 0.5053 | 0.5937 | 0.5499 | 0.4999 | 0.5979 |
2 | 0.1523 | 0.5699 | 647 | 90 | 0.1391 | 0.1124 | 0.1658 | 0.1128 | 0.1669 | 0.1381 | 0.1158 | 0.1639 |
3 | 0.0634 | 0.1523 | 647 | 33 | 0.0510 | 0.0341 | 0.0680 | 0.0340 | 0.0680 | 0.0509 | 0.0371 | 0.0673 |
4 | 0.0422 | 0.0634 | 647 | 30 | 0.0464 | 0.0302 | 0.0626 | 0.0309 | 0.0634 | 0.0471 | 0.0340 | 0.0649 |
5 | 0.0340 | 0.0422 | 646 | 22 | 0.0341 | 0.0201 | 0.0480 | 0.0201 | 0.0480 | 0.0345 | 0.0217 | 0.0520 |
6 | 0.0273 | 0.0340 | 646 | 16 | 0.0248 | 0.0128 | 0.0368 | 0.0139 | 0.0372 | 0.0239 | 0.0124 | 0.0364 |
7 | 0.0212 | 0.0273 | 646 | 18 | 0.0279 | 0.0152 | 0.0406 | 0.0155 | 0.0418 | 0.0280 | 0.0186 | 0.0387 |
8 | 0.0000 | 0.0212 | 646 | 5 | 0.0077 | 0.0010 | 0.0145 | 0.0015 | 0.0155 | 0.0071 | 0.0015 | 0.0147 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0517 | −0.0166 | 0.1201 | 0.0398 | 0.0095 | 0.0959 |
2202 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0623 | −0.0274 | 0.1519 | 0.0420 | 0.0106 | 0.1150 |
2203 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0710 | −0.0224 | 0.1644 | 0.0693 | 0.0258 | 0.1337 |
2204 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7248 | −0.5550 | 2.0046 | 0.7379 | 0.5952 | 0.8528 |
2205 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7237 | −0.6553 | 2.1028 | 0.6656 | 0.3838 | 0.8508 |
2206 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.9048 | 0.5950 | 1.2146 | 0.8897 | 0.8309 | 0.9336 |
2207 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1055 | −0.2167 | 0.4276 | 0.1103 | 0.0326 | 0.2480 |
2208 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0385 | −0.0115 | 0.0885 | 0.0376 | 0.0151 | 0.0663 |
2209 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0940 | −0.1751 | 0.3631 | 0.1064 | 0.0619 | 0.1669 |
2210 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0438 | −0.0234 | 0.1111 | 0.0318 | 0.0047 | 0.0641 |
2211 | Nový úvěr č. 1 | 0.8626 | 0.6322 | 1.0931 | 0.7704 | 0.1852 | 0.9562 |
2212 | Nový úvěr č. 2 | 0.0693 | −0.0234 | 0.1620 | 0.0665 | 0.0101 | 0.2011 |
2213 | Nový úvěr č. 3 | 0.2500 | −0.6771 | 1.1771 | 0.3000 | 0.1294 | 0.5327 |
2214 | Nový úvěr č. 4 | 0.0410 | −0.0148 | 0.0968 | 0.0250 | 0.0026 | 0.0520 |
2215 | Nový úvěr č. 5 | 0.0652 | −0.0307 | 0.1611 | 0.0346 | 0.0049 | 0.0692 |
2216 | Nový úvěr č. 6 | 0.0959 | −0.1198 | 0.3116 | 0.0740 | 0.0113 | 0.2165 |
2217 | Nový úvěr č. 7 | 0.0775 | −0.0322 | 0.1872 | 0.0683 | 0.0075 | 0.1847 |
2218 | Nový úvěr č. 8 | 0.0869 | −0.0269 | 0.2006 | 0.0813 | 0.0333 | 0.1778 |
2219 | Nový úvěr č. 9 | 0.9257 | 0.5330 | 1.3183 | 0.8868 | 0.7563 | 0.9564 |
2220 | Nový úvěr č. 10 | 0.0751 | −0.0297 | 0.1799 | 0.0845 | 0.0286 | 0.1992 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
331 | 4 | 2500 | 235 | 0.4125 | 0.2827 |
332 | 4 | 5000 | 481 | 0.4177 | 0.6272 |
333 | 4 | 10000 | 937 | 0.4116 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
44 | 111 | 112 | 4 | 2000 | 185 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | −0.6499 |
in1->h1 | 0.0602 |
in2->h1 | 1.5178 |
in3->h1 | 0.3854 |
in4->h1 | 0.6295 |
in5->h1 | 0.4610 |
in6->h1 | −0.9052 |
in7->h1 | 0.6777 |
in8->h1 | −0.0020 |
in0->h2 | −4.6384 |
in1->h2 | 3.0940 |
in2->h2 | −0.0678 |
in3->h2 | 0.5480 |
in4->h2 | −0.1009 |
in5->h2 | −0.2895 |
in6->h2 | 0.1030 |
in7->h2 | 0.3097 |
in8->h2 | −1.4979 |
in0->h3 | 0.7607 |
in1->h3 | −0.3916 |
in2->h3 | 0.8125 |
in3->h3 | −0.4360 |
in4->h3 | 0.5096 |
in5->h3 | −0.2519 |
in6->h3 | −0.3019 |
in7->h3 | 0.7184 |
in8->h3 | −0.7221 |
h0->out | −2.5071 |
h1->out | 1.4849 |
h2->out | 4.8723 |
h3->out | −2.1407 |