Ratingový model 110

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 475
  • AUC: 0.8395
  • IE: 0.3288
  • IER: 0.2757

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5548 1.0000 475 261 0.5495 0.5047 0.5942 0.5053 0.5937 0.5480 0.4998 0.5885
2 0.2173 0.5548 647 84 0.1298 0.1039 0.1557 0.1051 0.1561 0.1296 0.1097 0.1554
3 0.0752 0.2173 647 44 0.0680 0.0486 0.0874 0.0495 0.0881 0.0669 0.0526 0.0890
4 0.0435 0.0752 647 26 0.0402 0.0251 0.0553 0.0263 0.0556 0.0419 0.0270 0.0580
5 0.0326 0.0435 646 24 0.0372 0.0226 0.0517 0.0232 0.0526 0.0380 0.0240 0.0565
6 0.0200 0.0326 646 16 0.0248 0.0128 0.0368 0.0139 0.0372 0.0251 0.0131 0.0395
7 0.0106 0.0200 646 13 0.0201 0.0093 0.0310 0.0108 0.0310 0.0208 0.0108 0.0310
8 0.0000 0.0106 646 7 0.0108 0.0029 0.0188 0.0031 0.0201 0.0110 0.0046 0.0178

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2181 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0311 0.0171 0.0452 0.0320 0.0212 0.0444
2182 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0261 0.0100 0.0421 0.0274 0.0163 0.0445
2183 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0379 0.0236 0.0522 0.0370 0.0241 0.0531
2184 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6213 0.5337 0.7090 0.6197 0.5507 0.6944
2185 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5974 0.4965 0.6983 0.5963 0.4979 0.6993
2186 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7364 0.6795 0.7932 0.7388 0.6898 0.7842
2187 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2243 0.1489 0.2996 0.2217 0.1645 0.3038
2188 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0631 0.0456 0.0806 0.0632 0.0489 0.0788
2189 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1287 0.0974 0.1599 0.1292 0.1011 0.1585
2190 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0316 0.0226 0.0406 0.0318 0.0241 0.0395
2191 Nový úvěr č. 1 0.8380 0.7587 0.9172 0.8372 0.7604 0.9043
2192 Nový úvěr č. 2 0.0099 0.0031 0.0167 0.0103 0.0048 0.0211
2193 Nový úvěr č. 3 0.2855 0.2266 0.3443 0.2885 0.2399 0.3372
2194 Nový úvěr č. 4 0.0220 0.0162 0.0278 0.0219 0.0162 0.0273
2195 Nový úvěr č. 5 0.0238 0.0142 0.0334 0.0230 0.0158 0.0335
2196 Nový úvěr č. 6 0.0078 −0.0014 0.0170 0.0091 0.0030 0.0224
2197 Nový úvěr č. 7 0.0010 0.0000 0.0020 0.0011 0.0003 0.0020
2198 Nový úvěr č. 8 0.0227 0.0111 0.0344 0.0225 0.0123 0.0354
2199 Nový úvěr č. 9 0.8093 0.7477 0.8709 0.8124 0.7545 0.8696
2200 Nový úvěr č. 10 0.0283 0.0099 0.0466 0.0276 0.0146 0.0476

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
328 4 2500 235 0.4175 0.6272
329 4 5000 481 0.4177 0.6601
330 4 10000 937 0.4147 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.2548
1 0.2488
2 0.0451
3 −0.3618
4 −0.0734
5 −0.0433
6 0.0220
7 0.1720
8 −0.8982

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8