Ratingový model 108

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 237
• AUC: 0.8475
• IE: 0.3178
• IER: 0.2975

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5837	1.0000	237	140	0.5907	0.5281	0.6533	0.5274	0.6540	0.5945	0.5359	0.6502
2	0.1627	0.5837	324	47	0.1451	0.1067	0.1834	0.1080	0.1852	0.1454	0.1111	0.1821
3	0.0622	0.1627	324	13	0.0401	0.0188	0.0615	0.0216	0.0617	0.0393	0.0169	0.0572
4	0.0367	0.0622	323	14	0.0433	0.0211	0.0656	0.0217	0.0681	0.0430	0.0231	0.0666
5	0.0300	0.0367	323	10	0.0310	0.0121	0.0498	0.0124	0.0526	0.0303	0.0139	0.0481
6	0.0220	0.0300	323	7	0.0217	0.0058	0.0376	0.0062	0.0402	0.0214	0.0077	0.0341
7	0.0130	0.0220	323	4	0.0124	0.0003	0.0244	0.0031	0.0248	0.0123	0.0031	0.0248
8	0.0000	0.0130	323	2	0.0062	−0.0024	0.0147	0.0000	0.0155	0.0061	0.0000	0.0155

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
2141	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0149	−0.0014	0.0312	0.0295	0.0055	0.0935
2142	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0111	−0.0026	0.0249	0.0291	0.0038	0.1063
2143	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.1180	0.0704	0.1657	0.0832	0.0099	0.1716
2144	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.8219	0.0272	1.6166	0.7854	0.4488	0.9288
2145	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7630	−0.3068	1.8328	0.6211	0.2355	0.8694
2146	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.9120	0.6994	1.1247	0.8973	0.8248	0.9724
2147	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0802	−0.1514	0.3118	0.1144	0.0101	0.3419
2148	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0419	0.0187	0.0652	0.0410	0.0100	0.0982
2149	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1030	−0.0401	0.2461	0.0856	0.0259	0.1754
2150	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0298	0.0148	0.0448	0.0319	0.0072	0.0689
2151	Nový úvěr č. 1	0.9252	0.7161	1.1343	0.5469	0.0208	0.9820
2152	Nový úvěr č. 2	0.0794	0.0448	0.1140	0.0807	0.0012	0.2630
2153	Nový úvěr č. 3	0.1080	−0.2229	0.4388	0.1306	0.0320	0.3169
2154	Nový úvěr č. 4	0.0296	0.0157	0.0435	0.0268	0.0039	0.0640
2155	Nový úvěr č. 5	0.0301	0.0070	0.0532	0.0402	0.0012	0.1310
2156	Nový úvěr č. 6	0.0298	0.0067	0.0529	0.1238	0.0011	0.7220
2157	Nový úvěr č. 7	0.0112	−0.0025	0.0250	0.0834	0.0034	0.3863
2158	Nový úvěr č. 8	0.0421	0.0155	0.0688	0.0756	0.0091	0.2443
2159	Nový úvěr č. 9	0.9203	0.6066	1.2340	0.8713	0.5905	0.9709
2160	Nový úvěr č. 10	0.0383	0.0126	0.0639	0.0919	0.0087	0.2910

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
322	4	1250	117	0.4104	0.6272
323	4	2500	235	0.4199	0.2700
324	4	5000	481	0.4274	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
43	107	108	4	2000	185

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−6.0198
in1->h1	3.5588
in2->h1	0.1116
in3->h1	0.4851
in4->h1	−0.0343
in5->h1	−0.2650
in6->h1	0.0357
in7->h1	0.3686
in8->h1	−1.2128
in0->h2	0.1646
in1->h2	−1.0020
in2->h2	1.1804
in3->h2	−0.1864
in4->h2	1.1902
in5->h2	−1.8876
in6->h2	−0.5061
in7->h2	2.2109
in8->h2	−1.9109
in0->h3	−2.0820
in1->h3	−1.5673
in2->h3	−0.3554
in3->h3	−1.3578
in4->h3	−0.4033
in5->h3	1.0997
in6->h3	0.4846
in7->h3	−1.2366
in8->h3	0.2695
h0->out	−1.8602
h1->out	4.9985
h2->out	−1.5647
h3->out	−2.6821

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8