Ratingový model 107

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 237
  • AUC: 0.8442
  • IE: 0.3166
  • IER: 0.2971

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5779 1.0000 237 141 0.5949 0.5324 0.6574 0.5316 0.6582 0.5989 0.5441 0.6498
2 0.1657 0.5779 324 41 0.1265 0.0903 0.1627 0.0926 0.1636 0.1259 0.0910 0.1652
3 0.0560 0.1657 324 13 0.0401 0.0188 0.0615 0.0216 0.0617 0.0420 0.0216 0.0633
4 0.0350 0.0560 323 15 0.0464 0.0235 0.0694 0.0248 0.0712 0.0463 0.0231 0.0714
5 0.0272 0.0350 323 10 0.0310 0.0121 0.0498 0.0124 0.0526 0.0303 0.0170 0.0464
6 0.0210 0.0272 323 6 0.0186 0.0039 0.0333 0.0062 0.0341 0.0178 0.0062 0.0341
7 0.0155 0.0210 323 7 0.0217 0.0058 0.0376 0.0062 0.0402 0.0213 0.0062 0.0372
8 0.0000 0.0155 323 4 0.0124 0.0003 0.0244 0.0031 0.0248 0.0133 0.0031 0.0248

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2121 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0426 −0.0562 0.1415 0.0353 0.0065 0.1208
2122 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0396 −0.0635 0.1426 0.0409 0.0090 0.1470
2123 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0621 −0.0252 0.1495 0.0498 0.0120 0.1083
2124 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7626 −0.4198 1.9451 0.7415 0.4629 0.8666
2125 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7525 −0.7029 2.2079 0.6791 0.2980 0.8850
2126 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8843 0.4386 1.3299 0.8846 0.8130 0.9397
2127 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0953 −0.2969 0.4875 0.0976 0.0206 0.2778
2128 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0448 −0.0618 0.1514 0.0371 0.0094 0.0747
2129 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0953 −0.3643 0.5549 0.0843 0.0309 0.1505
2130 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0287 −0.0266 0.0840 0.0256 0.0048 0.0496
2131 Nový úvěr č. 1 0.8882 0.5908 1.1857 0.8452 0.5604 0.9639
2132 Nový úvěr č. 2 0.0804 −0.0190 0.1798 0.0528 0.0060 0.1477
2133 Nový úvěr č. 3 0.2358 −0.9283 1.3998 0.2464 0.1414 0.3619
2134 Nový úvěr č. 4 0.0262 −0.0201 0.0725 0.0215 0.0023 0.0447
2135 Nový úvěr č. 5 0.0366 −0.0289 0.1021 0.0345 0.0087 0.0727
2136 Nový úvěr č. 6 0.0386 −0.0456 0.1227 0.0438 0.0040 0.1491
2137 Nový úvěr č. 7 0.0354 −0.0271 0.0978 0.0338 0.0028 0.0964
2138 Nový úvěr č. 8 0.0545 −0.0254 0.1344 0.0463 0.0058 0.1201
2139 Nový úvěr č. 9 0.8975 0.3735 1.4215 0.8698 0.7175 0.9546
2140 Nový úvěr č. 10 0.0492 −0.0260 0.1244 0.0506 0.0069 0.1339

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
319 4 1250 117 0.4105 0.2827
320 4 2500 235 0.4157 0.2700
321 4 5000 481 0.4227 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
43 107 108 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 4.0002
in1->h1 −2.9391
in2->h1 0.0368
in3->h1 −0.1776
in4->h1 0.0813
in5->h1 0.1408
in6->h1 −0.1339
in7->h1 −0.1301
in8->h1 1.2663
in0->h2 −0.0442
in1->h2 0.6951
in2->h2 −0.8175
in3->h2 0.3262
in4->h2 −0.6715
in5->h2 1.1028
in6->h2 0.1279
in7->h2 −1.4116
in8->h2 1.0429
in0->h3 −0.4294
in1->h3 0.4017
in2->h3 0.8124
in3->h3 0.3750
in4->h3 0.1987
in5->h3 −0.3479
in6->h3 −0.4262
in7->h3 0.7648
in8->h3 0.2164
h0->out −0.3048
h1->out −4.8180
h2->out 1.7471
h3->out 1.7977

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8